Индикатор Forecaster для MT4 – это не просто рядовой осциллятор, как кажется на первый взгляд, вовсе нет, он является первым прототипом, с которого начал развиваться прикладной регрессионный анализ, адаптированный под платформу MetaTrader4. Сегодня мы наконец-то познакомимся с этим алгоритмом.
В более ранних обзорах и обсуждениях мы уже неоднократно сталкивались с понятием регрессии. В частности, терминал MetaTrader4 по умолчанию содержит одноимённый канал, а по Интернету свободно «гуляет» гибкий в настройке (и поэтому полезный) индикатор i-regress, который используется в различных системах.
Скачать Forecaster для МТ4 можно здесь:
Возникает вопрос – какая связь между i-regress и индикатором Forecaster? Всё просто – они оба опираются на одну формулу, по которой рассчитывается и строится линейная регрессия.
Прежде чем приступать к изучению конкретных сигналов, вспомним базовую теорию, первоисточником для которой являются старые учебники по математике и эконометрике.
На графике выше представлен пример того, как линейная регрессия описывает зависимость выручки магазина (Y) от покупательной способности посетителя (x).
Обратите внимание – коэффициенты a и b, играющие важную роль в базовой формуле, не задаются по условиям задачи, т.е. они определяются эмпирическим путём через эконометрические функции.
В реальном секторе линейная регрессия позволяет быстро оценить направление текущего тренда и составить обобщённый прогноз на ближайшее будущее. Кроме этого, иногда она используется для анализа расхождений между фактической и эталонной тенденциями.
Рассмотренная выше теория в полной мере применима и к Форекс, только есть одна незначительная особенность – на валютном рынке роль фактора X играет не какая-то конкретная величина (например, объём торгов, количество тиков и т.д.), а просто номер бара.
Соответственно, индикатор Forecaster на первом этапе формирует линейную регрессию за период, указанный в поле «regress», т.е. он показывает, как цена меняется с течением времени.
На графике эти построения никак не отображаются, поэтому я снова прибегну к помощи инструмента i-regress.
Затем индикатор Forecaster измеряет расстояние между текущей ценой и актуальной линией регрессии, после чего выводит результат в подвальное окно.
Если котировка расположена выше регрессионной линии, осциллятор будет со знаком «+», а в обратной ситуации, когда цена находится ниже условной «трендовой», значения «форекастера» (по умолчанию они отображаются в виде синей линии) принимают отрицательные значения.
Здесь же хочу обратить внимание на важную деталь – нам абсолютно неважно направление регрессионной линии, т.е. если она указывает вверх/вниз, это ещё не значит, что осциллятор будет находиться в положительной/отрицательной зоне.
И на последнем этапе поверх основного осциллятора строится сглаживающая сигнальная линия. Её период и чувствительность настраиваются при помощи переменных «t3» и «b».
Кстати говоря, из разметки уже становится понятно, как понимает торговые сигналы сам автор алгоритма:
Я не стану углубляться в сложные вычисления и вместо этого сразу перейду к фактам - данная система слишком часто формирует ложные точки входа (возможно, так и было задумано изначально, ведь автор пытался создать такую модель, которая изредка давала бы опережающие сигналы (на Форекс это утопия)).
По этой причине я рекомендую игнорировать цветные кружки и рассматривать в качестве сигналов такие моменты, когда индикатор Forecaster пересекает нулевой уровень.
Рассмотренный только что подход гораздо надёжнее и перспективнее торговли по пересечению сигнальной линии, поскольку он по-прежнему генерирует паттерны до того, как это делают остальные инструменты теханализа, а их качество при этом остаётся достаточно высоким.
На графике выше в качестве примера были представлены некоторые точки входа. Безусловно, среди них есть ложные сигналы, но даже здесь мы видим, что при грамотной оптимизации стоп-лосса и тейк-профита вполне реально вывести серию сделок в ощутимый плюс.
Если же на рынке невозможно работать из-за «шума» (синий осциллятор слишком часто пересекает нуль), спекулятивные решения можно принимать, опираясь на динамику розовой линии.
Подводя итог, хочу ещё раз заметить, что индикатор Forecaster представляет собой одну из первых (написан в 2005 году) действительно качественных регрессионных моделей для терминала MT4, т.е. он работает корректно и не перерисовывается на истории.
Я это пишу к тому, что некоторые форекс-ресурсы позиционируют его в качестве уникальной разработки и поэтому разрешают скачивать только после подписки/регистрации (порой даже платно).