Часовая торговая стратегия

Часовая торговая стратегия, о которой сегодня пойдёт речь, не имеет общепризнанного названия, но от этого она не становится менее интересной для форекс-трейдеров, поскольку все сигналы данной методики формируются на базе одного единственного индикатора.

Прежде чем описывать торговые правила, вспомним немного теории. Наверняка, многие читатели неоднократно замечали, что после мощной дневной свечи цена часто продолжает двигаться в выбранном направлении, т.е. рынок словно «добивает» поставленные ранее цели.

Данная закономерность легла в основу многих торговых систем, поэтому сегодняшнюю часовую торговую стратегию нельзя считать уникальной, это скорее частный случай, удачно оптимизированный для валютной пары GBPUSD.

Итак, как я уже отмечал, для работы нам потребуется один индикатор – экспоненциальная скользящая средняя, рассчитанная за 96 свечей и установленная на часовой таймфрейм.

Этот простой алгоритм и будет выполнять все задачи, которые в других системах решаются при помощи сложных технических разметок.

В частности, сигнал на покупку пары GBPUSD формируется при соблюдении следующих условий:

• EMA(96) направлена вверх, указывая, таким образом, на формирование восходящего тренда;
• Один из дней полностью закрылся выше скользящей средней, т.е. все его часовые свечи должны располагаться над значением EMA.

Если второе правило не соблюдается (например, цена тенью коснулась MA или вообще пересекла её), сигнал игнорируется, поскольку продавцы предприняли первую серьёзную «контратаку», которая вряд ли окажется последней.

Медвежий паттерн идентифицируется по обратному сигналу, а именно:

• EMA(96) должна быть направлена вниз, т.е. свидетельствовать о наличии ярко выраженного медвежьего тренда;
• Один из дней полностью закрылся ниже скользящей средней.

Когда сигнал часовой торговой стратегии был выявлен, можно приступать к заключению сделок, в частности, согласно правилам предложенной методики, позиция открывается лондонским утром, при этом её объём разбивается на три равные части (лот рассчитывается таким образом, чтобы общий риск не превышал 5% от депо).

Под «утром» понимается 08:00 по GMT, т.е. в пересчёте на московское время это будет ровно 10:00. Соответственно, если трейдер живёт в другом часовом поясе, отправную точку для начала торгов следует пересчитать с поправкой на Гринвич. Тоже самое касается и ситуаций, когда терминальное время не совпадает с локальным.

Как уже можно было догадаться, в рамках рассмотренной часовой торговой стратегии каждый ордер будет сопровождаться по уникальным правилам, а именно, для первой части сделки сразу устанавливается тейк-профит в размере 100 пунктов.

Он будет срабатывать не так часто, как хотелось бы, но практика показывает, что именно за его счёт и формируется большая часть прибыли.

Цель по второму ордеру не всегда задаётся одинаковая. К примеру, если на момент заключения сделки цена находится ниже максимума предыдущего дня (я алгоритм рассмотрю на примере покупок, так как продажи аналогичны), тейк-профит №2 размещается именно на этот вчерашний экстремум.

Если же во время азиатской сессии пара GBPUSD уже обновила предыдущий High, цель по прибыли ограничивается планкой в 20 пунктов. Справедливости ради отмечу, что в подавляющем большинстве случаев формируется сигнал первого типа, так как ночью фунт практически не интересует спекулянтов.

Для рассмотренных только что ордеров часовой торговой стратегии предусмотрен фиксированный стоп-лосс в размере 50 пунктов.

И последняя часть сделки сопровождается очень просто – полученный по ней финансовый результат всегда закрывается в конце рабочего дня, хотя некоторые трейдеры используют один дополнительный фильтр на случай неблагоприятного развития событий – фиксируют потери после пробоя EMA, что, в принципе, логично.

Как я уже отмечал ранее, рассмотренная часовая торговая стратегия одинаково работает как на восходящем, так и на нисходящем трендах, поэтому сделки на продажу я рассматривать не стану.

Таким образом, поскольку данный алгоритм элементарен по своей сути, проблем с ним возникнуть не должно. Единственный нюанс, который лично у меня не вызывает доверия, связан с фиксированными стоп-лоссами.

Дело в том, что волатильность на валютном рынке постоянно меняется, поэтому на одних участках графика стоп, равный 50 пунктам, будет срабатывать слишком часто, а на фазе низкой активности он просто не сможет выполнить возложенную на него функцию.

Учитывая данное обстоятельство, я рекомендую пересчитать защитный приказ либо при помощи индикатора ATR (один из самых эффективных алгоритмов, измеряющих волатильность), либо по средствам формулы ROC. Узнать о том, как это лучше сделать, можно в соответствующих обзорах.

Оставить сообщение

сообщение