закрыть
Советуем
Торговля по новостям
Простые инвестиции
Как выбрать брокера
Демо счет
Бинарные опционы в рублях
Бесплатная помощь
Новое на Сайте
Примеры ЗаработкаПрактически все форекс-трейдеры начинают свой путь по стандартной схеме – видят красивую рекламу, открывают реальный счёт, заключают сделки интуитивно и в итоге всё теряют буквально за несколько дней.
На мой взгляд, гораздо разумнее сначала зарегистрировать «демку» и освоить базовые спекулятивные приёмы, например, стратегию на двух скользящих средних.
Я не просто так сделал акцент на демо-счёт. Дело в том, что две скользящие средние и стратегии, на них основанные, имеют много подводных камней и изначально создавались для работы на фондовом рынке, где часто формируются продолжительные тренды.
На Форекс же преобладают боковики, поэтому эффективность всех таких методик значительно снижается. Тем не менее, новичку нужно знать, как по ним работать, поскольку MA осваиваются очень просто и знакомят с базовыми принципами трейдинга.
Стратегия, о которой сегодня пойдёт речь, опирается на две экспоненциальные скользящие средние (EMA(8) и EMA(18)) и предназначена для часового таймфрейма.
Кроме двух скользящих средних в стратегии ещё предусмотрен индикатор ATR, измеряющий среднюю волатильность валютной пары за последние 72 часа. Он нам будет нужен для расчёта тейк-профита.
В общем случае сигнал на покупку поступает в тот момент, когда быстрая «скользяшка» пересекает медленную снизу-вверх, а ордер на продажу открывается на обратном пересечении.
Каждая сделка разбивается на две равные части, по первой из которых задаётся фиксированный тейк-профит, равный 1,5 ATR. Например, если значение индикатора равно 0,0022, тейк получается 33 пункта.
А вторая часть позиции удерживается до тех пор, пока не появится противоположный сигнал. Таким образом, по стандартной стратегии с двумя скользящими средними в рынке всегда остаётся хотя бы один ордер.
| Преимущества такого подхода очевидны – он элементарен и имеет под собой какую-никакую, но научную основу. Идея исследовать цены | при помощи скользящих средних пришла на финансовые рынки из статистики, где она до этого доказала свою эффективность. |
Но, как я уже отмечал, на Форекс стандартным сигналам двух MA мешают регулярные флеты, проще говоря, пока сильные тенденции исправно сменяют друг друга, метод приносит высокую прибыль, но как только начинается узкий боковик, на счёте образуется просадка.
По этой причине трейдеры всячески пытаются совершенствовать стратегию с двумя скользящими средними. Я приведу лишь несколько модификаций, которые при грамотной оптимизации действительно могут оказаться эффективными.
Вариант №1 – можно увеличить расчётные периоды индикаторов. В этом случае система станет распознавать более надежные продолжительные тренды, но при этом значительно сократится общее количество сигналов.
На дистанции такой подход действительно работает, но нужно смириться с тем, что динамика счёта будет вовсе не прямой линией, а ломаной кривой с достаточно продолжительными периодами стагнации.
На самом деле, это хороший результат, и многие люди готовы торговать на Форекс с такой эффективностью. Однако, когда дело доходит до практики, и счёт попадает в «плановую» просадку, у новичков часто сдают нервы, после чего они нарушают правила и обвиняют «мувинги» во всех грехах.
Вариант №2 – эффективность сделок можно значительно повысить, добавив в шаблон стратегии с двумя скользящими средними дополнительные фильтры. Например, в моём примере это легко сделать, заменив обычные EMA на осциллятор MACD с такими же настройками, у которого проведено несколько сигнальных уровней.
Напомню, MACD в терминале MetaTrader4 показывает расхождение между двумя EMA, поэтому его серая гистограмма дублирует стандартный шаблон из экспоненциальных мувингов, но осциллятор удобен тем, что на нём можно проводить уровни.
В частности, первые два уровня (синие) используются для фильтра ложных сигналов, т.е. сделки заключаются лишь в том случае, если гистограмма после пересечения нулевой отметки закрылась выше/ниже верхней/нижней границы коридора.
Если же в стратегии с двумя скользящими средними пересечение линий состоялось, но расхождение между ними не превысило заданной величины, не исключено, что на рынке начнёт формироваться флет, т.е. сигнал окажется ложным.
Что же касается более высоких/низких уровней (красных), то они соответствуют таким участкам графика, где разница между EMA достигает аномальных величин, поэтому, когда MACD их тестирует, прибыль по всем ордерам разумно закрывать.
И последний классический вариант модификации стратегии с двумя мувингами опирается на манипуляции с объёмом сделок. Например, если три сигнала подряд принесли убыток, на четвёртом лот увеличивается на определённую величину и т.п.
Этот подход вряд ли подойдёт начинающим спекулянтам, поскольку он требует неплохих знаний в области теории вероятностей и математической статистики, но с его помощью можно вытянуть в прибыль многие элементарные системы, в т.ч. основанные на EMA.
Подводя итог, хочу ещё раз отметить, что стратегия на двух скользящих средних больше подходит для тренировки, но использовать её на реальном счёте весьма опрометчиво. Я ещё не встречал профессиональных спекулянтов, которые опирались бы исключительно на такие элементарные методы, обычно они применяют дополнительные фильтры.
