Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator – это самый популярный и эффективный индикатор «момента», при помощи которого можно решать самые разнообразные задачи, начиная от поиска внутридневных сигналов и заканчивая, как это ни парадоксально, идентификацией тенденций.

Описание Stochastic Oscillator

На русский язык термин Stochastic Oscillator можно перевести как «система, описывающая беспорядочные процессы». А если выражаться проще, то в данном случае речь идёт о формуле, которая сравнивает текущую цену с минимумом и максимумом рынка за анализируемый период.

На рисунке выше представлен самый простой вариант Stochastic Oscillator, динамика значений которого совпадает с индикатором Williams Percent Range.

С целью устранить погрешности и искажения в индикатор была добавлена вторая линия (%D), усредняющая значения первой (иначе говоря, %D – это скользящая средняя, рассчитанная на базе %K).

Построенная разметка впоследствии получила название «быстрый Stochastic Oscillator», поскольку позже была придумана ещё одна версия индикатора, известная сегодня как «медленный стохастик».

«Медленный» SO отличается от своего «быстрого коллеги» тем, что его основная линия %K предварительно усредняется, вследствие чего параметр %D подвергается двойному сглаживанию.

Как можно заметить, все примеры я привёл на рабочем окне терминала MetaTrader4. Дело в том, что в популярной форекс-платформе по умолчанию встроен так называемый «полный Стохастик», оптимизируя переменные которого можно получить обе версии индикатора. В частности, сделать это можно через параметр «Замедление».

Если замедление равно «1», получим медленный Stochastic Oscillator, но если данная переменная будет больше единицы, то на графике программа построит сглаженную версию осциллятора.

Обратите внимание еще на эти два индикатора:

Нюансы в настройке Стохастика для Форекс

В зависимости от того, какие значения переменных используются, качество сигналов данного индикатора может значительно меняться. Скажем, большая величина «замедления» практически исключает влияние шумовых эффектов (случайных ценовых колебаний), но становится причиной существенного запаздывания сигналов.

Справедливо и обратное утверждение – по мере уменьшения «замедления» скорость реакции индикаторных линий на рыночные движения увеличится, но ложные сигналы и паттерны станут появляться гораздо чаще.

Отдельное внимание в окне настроек следует обратить на поле «цены», в котором трейдер может выбрать одно из следующих значений:

• Low/High – формула будет учитывать минимальные и максимальные цены (классический вариант);
• Close/Close – во внимание принимаются только цены закрытия.

Применение Stochastic Oscillator на Форекс

Несмотря на то, что осцилляторы чаще всего используются для анализа циклических колебаний и поиска коррекций, Стохастик довольно часто применяется для оценки текущей тенденции (в этом случае потребуется задать продолжительный период расчёта).

Как можно заметить, факт нахождения линии «крупно-периодного» индикатора ниже 50 свидетельствует о том, что на рынке преобладают медвежьи настроения. Однако если стохастик расположен в области [50;100] - пора готовиться к поиску сигналов на покупку.

Что касается классических стратегий на базе Stochastic Oscillator, то о них можно говорить очень долго (по этой теме даже продаются учебники). Поэтому я приведу лишь краткое описание самых популярных сигналов, а какой из них выбрать – пусть каждый решает сам.

• Трейдеры часто используют Стохастик для поиска областей перекупленности и перепроданности, от которых открываются сделки на продажу и покупку соответственно;

• Не менее популярна методика, в рамках которой сигналы на покупку и продажу пары открываются в момент пересечения линий индикатора (лучше всего она работает на базе медленного Stochastic Oscillator);

• Кстати говоря, опытные спекулянты часто совмещают перечисленные выше стратегии, так как в этом случае удаётся неплохо фильтровать ложные точки входа, характерные для каждого из методов;

• Выше я рассмотрел паттерны на вход в позицию, но уровни Stochastic Oscillator на Форекс не менее популярны и при поиске оптимальной точки на выход из сделки (особенно в этом плане интересна планка 50);
• И последний «пакет» сигналов предполагает анализ дивергенций между динамикой индикатора и ценовым графиком, хотя следует заметить, что для решения этой задачи чаще используются другие технические алгоритмы, например, MACD.

Полагаю, что каждый читатель уже оценил преимущества стохастического осциллятора. Помимо Стохастика существует множетво других индикаторов группы осцилляторов, но именно этот алгоритм пользуется особой популярностью. В кратком заключении я хотел бы обратить внимание на его слабые стороны, которые ещё не упоминались.

Во-первых, параметры Stochastic Oscillator оптимизировать не так просто, как кажется на первый взгляд, поскольку всегда хочется получать точные и своевременные сигналы. К сожалению, в процессе настройки придётся чем-то жертвовать и искать баланс между количеством шума/скоростью реакции.

А во-вторых, Стохастик, как и все остальные осцилляторы, уязвим перед гепами (ценовыми разрывами). Отчасти, именно поэтому он стал часто применяться на Форекс, так как валютный рынок работает круглосуточно пять дней в неделю, вследствие чего подобные ситуации на парах появляются крайне редко (чего не скажешь о фондовой бирже).

Оставить сообщение

сообщение