закрыть
Советуем
Торговля по новостям
Простые инвестиции
Как выбрать брокера
Демо счет
Бинарные опционы в рублях
Бесплатная помощь
Новое на Сайте
Примеры ЗаработкаРазбивка ценовой динамики на тренды и флеты является самой главной проблемой на Форекс. По этой причине мы сегодня рассмотрим индикатор iVAR, который позволяет с достаточно высокой степенью достоверности идентифицировать соответствующие участки графика.
Как уже должно быть понятно, iVAR – это сокращённый для удобства термин, а полное название индикатора звучит так - индекс вариации. Изучая материалы по теме в сети, можно заметить, что практически все авторы упоминают этот инструмент в контексте фрактальной теории, но, на самом деле, он пришёл на Форекс из обычной статистики.
Скачать индикатор iVAR для МТ; можно здесь:
Если не вдаваться в сложные теоретические рассуждения, всё описание индикатора iVAR можно сократить до одного предложения – он показывает степень разброса исследуемой величины от среднего. Соответственно, чем он ниже, тем устойчивее модель (временной ряд).
Таким образом, никакой прямой связи с фрактальной теорией здесь нет (это просто гипотезы, не нашедшие практического применения), но индикатор iVAR имеет особую ценность как идентификатор флета.
В данном контексте его значения трактуются следующим образом:
В первом случае индикатор iVAR используется прямо по назначению – для идентификации флетовых участков. Этот фильтр может пригодиться как для поиска сигналов в боковике, так и для отсева неблагоприятных интервалов, в которых стратегия приносит убытки.
На графике выше представлен пример шаблона для торговли во флете. Здесь боковик распознаётся при помощи индекса вариации, а конкретные точки входа идентифицируются по осциллятору TRIX.
Если же спекулянт предпочитает отрабатывать трендовые сигналы (например, открывает позиции на пробой уровня или по пересечению скользящих средних), индикатор iVAR даст подсказку о том, когда от торговли лучше воздержаться.
Как можно заметить, с анализом флетов всё элементарно, а вот с низкими значениями индекса вариации работать уже немного сложнее. Связано это с тем, что iVAR просто даёт рынку общую характеристику и не указывает на конкретную тенденцию.
Иначе говоря, когда индекс находится ниже 0,5, мы однозначно можем сказать, что цена склонна формировать устойчивые последовательности, но идентифицировать текущие тренды всё равно придётся при помощи других критериев.
В этом плане индикатор iVAR очень сильно напоминает коэффициент автокорреляции, который тоже даёт общие оценки, но не распознаёт конкретные тренды.
С другой стороны, индекс вариации гораздо проще настраивать, ведь у него всего один параметр (N), отвечающий за глубину анализа, в то время как для расчёта автокорреляции приходится оптимизировать две переменные – основной период и сдвиг текущей цены относительно исторических значений.
Я считаю, что профессионалы смогут извлечь пользу из обоих коэффициентов, но новичкам всё-таки лучше использовать в торговле индикатор iVAR, так как он создаёт меньше информационной нагрузки.
Только что мы рассмотрели общие положения анализа рынка с применением индекса вариации, но у него есть и некоторые специфические особенности, которые некоторые трейдеры пробуют формализовать в своих стратегиях.
Во-первых, замечено, что около уровня 0,5 всегда есть некий интервал, соответствующий неопределённости, т.е. пока индекс находится в нём, сложно сказать, закрепится рынок в качественно новом состоянии (например, во флете) или скоро опять поменяет характер.
В принципе, эту погрешность многие трейдеры игнорируют, так как она слабо влияет на результаты анализа и торговли в долгосрочной перспективе, но для подстраховки можно вручную оптимизировать границы данного коридора и использовать его как фильтр.
Во-вторых, при грамотной оптимизации периода индикатора iVAR на текущем таймфрейме его экстремально высокие значения указывают на готовность рынка к мощному импульсу.
Проще говоря, если индекс вариации достиг аномальной величины, флет скоро завершится. Данную закономерность можно использовать в стратегиях, ориентированных на отработку утреннего импульса.
Что же касается аномально низких значений индекса, то их «читать» гораздо сложнее, поскольку они просто говорят о том, что в будущем пропорции трендов, скорее всего, ухудшатся, т.е. движения по-прежнему будут иметь ярко выраженный вектор, но цена чаще станет корректироваться и делать резкие колебания.
И последняя особенность состоит в том, что разбивку рынка на флеты/тренды можно делать не по факту пересечения отметки 0,5, а после пробоя скользящей средней, построенной на значениях индикатора iVAR.
При таком подходе удаётся значительно сократить запаздывание анализа, но и количество ошибочных выводов немного увеличится, так как в данном случае сам индекс вариации «читается» не совсем корректно.
Вывод – индикатор iVAR хорошо подходит для идентификации флетов и измерения силы текущей тенденции. При прочих равных он легко заменит другие алгоритмы и формулы, которые выполняют аналогичную функцию, я даже включил его в рейтинг лучших индикаторов 2018 года.
