Усреднение и мартингейл - что общего и каковы различия

В сообществе трейдеров есть несколько любимых тем, обсуждение которых всегда заканчивается взаимными оскорблениями и упрёками друг друга в некомпетентности. Одна из них – это усреднение и мартингейл, точнее, использование этих практик в торговле на Форекс.

Прежде чем рассматривать конкретные спекулятивные приёмы и перечислять основные преимущества/недостатки упомянутых методов, нужно раз и навсегда разобраться с их смыслом, поскольку многие трейдеры между ними ставят знак равенства.

Усреднение – это открытие дополнительных ордеров в рамках уже существующей позиции. Иначе говоря, в данном случае спусковым механизмом является некий сигнал, а объём в сделке нарастает постепенно по мере движения цены.

Мартингейл – это увеличение объёма в каждой новой сделке после получения убытка по предыдущему сигналу (подробнее про мартингейл Вы можете прочитать здесь). Например, трейдер покупает EURUSD 0,01 лотом и получает убыток. Соответственно, в новой позиции он купит эту же пару, но уже большим лотом.

Почему усреднение и мартингейл это не одно и тоже

Новички же считают, что усреднение и мартингейл это одно и тоже – доливки к открытой убыточной сделке. Именно это заблуждение и мешает использовать данные техники себе на пользу.

Начнём, пожалуй, с усреднения. Вопреки расхожему мнению, оно уместно не только при движении цены против изначальной позиции, но и по тренду. Последний приём иногда ещё называют пирамидингом.

На графике выше мы видим классический пример усреднения прибыльной сделки. Первый ордер был открыт по базовому сигналу, его лот равен 0,03. Остальные «доливки» добавлялись к позиции через равные интервалы по мере движения цены в сторону прогноза.

Что же касается усреднений против тренда, то здесь всё гораздо сложнее, поскольку правильная торговля вообще не похожа на то, как её себе представляют начинающие трейдеры. Чтобы стало понятно, что я хочу сказать, сразу рассмотрим два примера.

Пример №1. Трейдер создал некую систему и решил торговать без стоп-лоссов, предположив, что в случае неблагоприятного исхода усреднение позволит вытащить убыточную позицию из минуса.

Для этого он тщательно рассчитал интервал, через который будет доливаться объём в сделку, и взял за правило игнорировать новые точки входа, пока не будет покрыта просадка.

Это неправильный подход, более того, он категорически неприемлем. Главный его недостаток состоит в том, что спекулянт начинает усреднять сделку, открытую по ложному сигналу (изначально ошибочному), а дальнейшие доливки только усугубляют ситуацию.

Пример №2. Трейдер создал систему, сделки в которой имеют понятные и строгие критерии входа/выхода, но её специфика такова, что сигнал набирает силу некоторое время. С поправкой на это обстоятельство позиция формируется не сразу стандартным лотом, а небольшими частями.

Если точка входа оказалась ложной, спекулянт без сожаления закрывает всю набранную позицию либо руками, либо по стоп-лоссу, после чего ждёт новый паттерн. Такой подход использовать на Форекс можно, так как он устойчив к разным форс-мажорам.

Как я уже отмечал, усреднение и мартингейл – это разные стратегии, поэтому теперь рассмотрим второй метод. На графике его можно схематично изобразить следующим образом.

Подробнее о системе мартингейл и ее отличительных особенностях

Главное отличие мартингейла от усреднения состоит в том, что в первом случае лот увеличивается в новой «независимой» сделке, а не доливается к старой незакрытой позиции. Делается это специально, чтобы «отыграть» потери от неудачного входа.

Трейдеры часто критикуют «мартин» за то, что он изначально применялся в казино, мол, подобные методы вносят в торговлю элемент игры со всеми вытекающими.

Действительно, новички злоупотребляют этой тактикой и в итоге «сливают» торговые счета, но настоящий мартингейл никогда не используется «абы как», т.е. нельзя взять любую стратегию и прикрутить к ней данный модуль.

Чтобы увеличение лота в новой сделке приносило пользу, а не вред, у базовой стратегии должен быть положительный Z-счёт.

Изначально он использовался для оценки банкротства компаний, но позже стало очевидно, что его можно применять на финансовом рынке.

Если Z-счёт отрицательный, это значит, что после прибыльной сделки новая операция с более высокой вероятностью принесёт доход, а за убыточной позицией будут следовать новые «минуса».

Если  же Z-счёт положительный, прибыльные и убыточные сделки на дистанции чаще чередуются, чем формируют устойчивые последовательности. А это как раз то, что и нужно для внедрения в системный алгоритм мартингейла.

Отсюда следует важный вывод – метод мартигейла является дополнением к уже существующей торговой системе, сигналы которой имеют конкретные правила. Иначе говоря, сначала нужно создать стратегию, и если она хотя бы позволяет держаться на плаву, лишь тогда можно думать над тем, в каком виде внедрять в неё «мартин».

Резюме по сегодняшней теме получилось следующее – усреднение и мартингейл поверхностно похожи, так как в обоих случаях увеличивается лотность позиций, но на деле это совершенно разные приёмы.

Отдельно хочу напомнить и тот факт, что рассмотренные методы приносят пользу исключительно при системном трейдинге, т.е. их глупо использовать в «отчаянные времена» для выхода из беспросветной просадки, надеясь на удачу.

Оставить сообщение

сообщение