Тестер EA Analyzer со множеством аналитических возможностей

Встроенный тестер терминала MetaTrader4 неплохо справляется с возложенными на него функциями, но у него есть один существенный недостаток – стандартные «стейты», полученные в процессе оптимизации стратегии, содержат минимум информации. Выйти из этого положения позволяет программа EA Analyzer.

Сразу скажу, пытаться искать официальную (да ещё и бесплатную) версию этой программы бесполезно, так как несколько лет назад разработчики перестали её поддерживать (убрали с сайта) и добавили в своё портфолио новый платный продукт Quant Analyzer с аналогичным функционалом.

Как пользоваться EA Analyzer

К счастью, в сети осталась бесплатная демо-версия EA Analyzer, которой мы и будем пользоваться. Устанавливается она точно так же, как и все остальные программы, т.е. первым делом нужно скачать и запустить дистрибутив.

Затем принимаем лицензионное соглашение, выбираем путь установки (желательно не на системный диск) и ждём, когда установщик распакует все файлы.

На рисунке выше представлен интерфейс этой аналитической платформы. В принципе, здесь всё понятно на интуитивном уровне по иконкам, но рассмотрим конкретный пример.

Предположим, трейдер протестировал в MetaTrader робота, т.е. получил информацию в следующем виде.

Первым делом необходимо выгрузить «тестерный» стейтмент в формате htm. Для этого переходим во вкладку «отчёт» и на любом месте информационной панели кликаем правой кнопкой мыши.

Появится контекстное меню, в котором выбираем пункт «сохранить как отчёт». Далее через стандартный проводник Windows сохраняем «стейт» в удобную для себя папку на жёстком диске или съёмном носителе. Всё, больше MetaTrader нам не понадобится.

Теперь возвращаемся в программу EA Analyzer и импортируем в неё ранее сформированный отчёт. Для этого достаточно нажать на кнопку «Load» и указать путь к нужному файлу.

А вот дальше начинается самое интересное. Фактически, EA Analyzer импортирует из стейтмента лишь базовую информацию по сделкам (дату, тикер, цены открытия/закрытия) и величину начального депозита, а все остальные показатели (математическое ожидание, профит-фактор и т.д.) программа пересчитывает заново.

Какие данные мы получаем от EA Analyzer

В основной вкладке «Overview» отображается самая важная информация:

• Общее количество сделок, в т.ч. с разбивкой по покупкам и продажам;
• Коэффициент Шарпа, профит-фактор, соотношение прибыли к просадке и т.д.;
• Средняя прибыль в месяц и матожидание сделки;
• Кроме этого, в EA Analyzer финансовые результаты от операций компонуются отдельно по каждому месяцу.

Последний пункт особенно важен, так как в MetaTrader4 подобная детальная информация не предусмотрена. Вернее сказать, её можно получить только вручную, наводя курсор мыши на линию эквити и запоминая в уме ключевые цифры (с какой суммы открылся месяц).

На следующей вкладке EA Analyzer (List of traders) перечислены торговые операции. В принципе, здесь нет ничего интересного.

Совсем иначе обстоят дела с полем Equity Chart, поскольку тут мы видим, как менялись средства и просадка.

По умолчанию график показывает совокупный чистый результат от покупок и продаж, при этом детальные сведения о просадке отсутствуют (вместо этого розовым цветом выделен участок самой продолжительной стагнации, в рамках которой счёт никак не мог преодолеть свой последний High).

Чтобы включить графическое отображение просадки, необходимо зайти в раздел Drawdown и выбрать там вместо «Don’t show» наиболее подходящий вариант – в деньгах (in money), процентах (in %) или пунктах (in pips).

Но это ещё не всё. Здесь же EA Analyzer позволяет отобразить эквити отдельно для покупок и продаж.

Далее следует раздел «Trade Analysis». Фактически, это сердце платформы, так как именно ради этой информации и создавался продукт.

Как можно заметить, здесь пользователь выводит на экран различные статистические выкладки и показатели, которые наглядно демонстрируют сильные и слабые стороны стратегии. Кратко перечислим их:

• Trades by duration – распределение сделок по времени удержания;
• Trades by hour, weekday, day и т.д. – суммарное количество сделок, отрытых или закрытых в час суток, день недели, число месяца и т.д.;
• P/L by hour, weekday, day и т.д. – суммарная чистая прибыль или нетто-убыток, полученный в час суток, день недели, число месяца и т.д.

Прежде чем идти дальше, хочу остановиться на последнем пункте. С его помощью EA Analyzer позволяет повысить эффективность протестированной стратегии, например, если в определённые числа месяца получается большой чистый убыток, разумно просто не торговать в такие периоды (возможно, в это время министерства публикуют пул важной статистики, которая и приводит к убыточным операциям).

• P/L by trades duration – ещё одна важная диаграмма EA Analyzer, показывающая, как время удержания позиции влияет на её результативность. С её помощью я оптимизирую рабочие таймфреймы;
• Long vs short trades – соотношение покупок и продаж (отображается в виде круговой гистограммы);
• Long vs short P/L – суммарные прибыли по коротким и длинным позициям (в хорошей системе для Форекс они должны быть приблизительно одинаковы);
• Profit/loss – соотношение прибыльных и убыточных операций
• Long profit/loss и short profit/loss – то же самое, только в разрезе покупок и продаж;
• Wins/losses by hour, day и т.д. – соотношение прибыльных и убыточных операций по часам, дням недели и т.д.;
• Wins/losses profit by hour, day и т.д. – соотношение совокупной прибыли и суммарного убытка по сделкам, открытым/закрытым в час суток, день недели и т.д.

Оставшиеся поля тестера EA Analyzer

Что касается остальных полей EA Analyzer, то среди них пользу могут принести лишь две вкладки – «What if scenario» и «Portfolio analysis».

Раздел «What if scenario» позволяет смоделировать динамику эквити, которая получится в том случае, если из выборки исключить некоторые сделки. В моём примере самый большой чистый убыток формируется по торговым операциям, открытым в 9 часу утра и с 13:00 до 13:59, иначе говоря, EA Analyzer рекомендует мне отказаться от таких операций. Примем совет к сведению.

Общая прибыль в итоге увеличилась, но и просадка стала больше, чем прежде. Надеюсь, смысл этой функции понятен – мы задаём разные условия и смотрим, как они влияют на результативность стратегии.

И последний раздел «Portfolio analysis» будет особенно полезен портфельным управляющим, так как он позволяет оценить корреляцию между разными стратегиями. Разумеется, прежде чем с ним работать, нужно загрузить несколько разных стейтов и сформировать из них портфолио.

Результат анализа будет представлен в виде корреляционной матрицы, в которой сразу видно, насколько сильно похожи системы (если эквити разных стратегий меняются синхронно, есть смысл оставить в портфеле только одну из них, зачем распылять внимание?)

Остальные функции EA Analyzer (например, метод Монте Карло) так и остались платными, но мой опыт показывает, что бесплатного функционала более чем достаточно для полноценных исследований.

Оставить сообщение

сообщение