Стратегия TMA System вызывает противоречивую реакцию в сообществе трейдеров, так как при определённых условиях она действительно приносит прибыль, но перегруженный индикаторами шаблон портит всё впечатление и создаёт путаницу. Как бы там ни было, люди интересуются этой системой, поэтому сегодня я постараюсь максимально доступно объяснить её правила.
Начнём, как обычно, с шаблона и индикаторов. Как уже становится понятно по названию, данный подход опирается на очень старый индикатор TMA. Напомню, он представляет собой канал, построенный на базе модифицированной скользящей средней Triangular Moving Average.
Скачать индикаторы и готовый шаблон TMA System для терминала МТ4 можно здесь:
В шаблоне TMA System мы видим сразу три таких канала:
В плане настроек перечисленные инструменты практически не отличаются друг от друга, в частности, у них одинаковые основные периоды (TMAPeriod=56) и интервалы расчёта ATR (он учитывается в формуле Triangular Moving Average).
Единственное отличие между ними заключается в том, что у самого чувствительного канала, который строится на 15-минутном таймфрейме, множитель ATR равен 2, в то время как у остальных конвертов он тройной.
Следующий важный индикатор стратегии расположен в подвальном окне, называется он «TMA Slope Normalized». По своей сути, это обычный осциллятор, помогающий анализировать динамику основного коридора.
Если посмотреть на его историческую разметку, может возникнуть впечатление, что «Грааль» найден, ведь точки пересечения этой гистограммы с нулевым уровнем идеально совпадают с фактическими ценовыми разворотами.
К сожалению, это иллюзия, поскольку TMA Slope, как и сами каналы, перерисовывается, т.е. по мере поступления новых котировок его показания на истории меняются. Это не значит, что на самой стратегии TMA System нужно поставить крест, просто следует помнить одно правило - её сигналы имеют вес только в реальном времени (на последнем баре).
И последний алгоритм, разметка которого имеет практическое значение, представлен на графике синими и красными барами. В общем, это обычный Хейкен Аши, просто автор системы поменял его цветовую гамму.
Остальные индикаторы, входящие в шаблон TMA System, выполняют вспомогательную функцию, т.е. выводят на экран актуальные значения остальных формул, цену, спред и прочие показатели.
Подведём предварительные итоги:
Если такая комбинация не вызывает отторжения (если честно, я бы не стал работать с подобным шаблоном), можно приступать к торговле.
Сделка на покупку заключается при соблюдении следующих условий:
Продажа по TMA System открывается аналогичным образом, т.е. трейдер должен дождаться комбинации из следующих паттернов:
Установка ордеров и режимы работы
Сразу после открытия позиции за ближайший минимум/максимум устанавливаем стоп-лосс и начинаем сопровождать сделку. Автор системы предлагает использовать один из трёх сценариев.
Агрессивный – прибыль фиксируется полностью в момент касания противоположной границы конверта, по которому открывалась сделка. Например, если трейдер купил EURUSD от нижнего пунктира, ордер закрывается после того, как цена протестирует соответствующую верхнюю планку.
Оптимальный вариант – после того, как плавающая прибыль достигнет 20 пунктов, стоп-лосс переносится на уровень безубытка. Профит, как и в первом случае, полностью фиксируется на обратной границе конверта.
Консервативный подход - как только цена пройдёт в направлении сигнала 20 пунктов, половина ордера закрывается. По оставшейся части стоп-лосс переносится в безубыток, после чего трейдер ждёт либо касания противоположной границы канала, либо разворота на осцилляторе.
В принципе, ничего сложного, но я немного упростил правила. В оригинале автор TMA System ещё рассматривает ситуацию, когда гистограмма колеблется в диапазоне от -0,25 до 0,25, мол, в такие моменты можно работать в обе стороны.
Теоретически, упомянутый только что подход должен работать, поскольку низкие значения осциллятора действительно совпадают с флетами, но есть одна проблема – стандартные стоп-лоссы в этом случае будут срабатывать слишком часто.
Таким образом, прежде чем работать в боковике, придётся хорошо подумать, как устранить этот риск, но мой опыт подсказывает, что для флета лучше поискать другую систему, оптимизированную именно под такой рынок.
Резюме – стратегия TMA System подходит для тренировки на демо-счёте, так как она учит пользователя не только открывать сделки, но и грамотно управлять позицией. Главным её преимуществом можно считать проработанный механизм идентификации сигналов (входы по тренду на откате), а минус состоит в перерисовывающемся и перегруженном шаблоне.