Стратегия TMA System для Форекс и все необходимые индикаторы

Стратегия TMA System вызывает противоречивую реакцию в сообществе трейдеров, так как при определённых условиях она действительно приносит прибыль, но перегруженный индикаторами шаблон портит всё впечатление и создаёт путаницу. Как бы там ни было, люди интересуются этой системой, поэтому сегодня я постараюсь максимально доступно объяснить её правила.

Начнём, как обычно, с шаблона и индикаторов. Как уже становится понятно по названию, данный подход опирается на очень старый индикатор TMA. Напомню, он представляет собой канал, построенный на базе модифицированной скользящей средней Triangular Moving Average.

Скачать индикаторы и готовый шаблон TMA System для терминала МТ4 можно здесь:

Настройки, индикаторы и шаблон для стратегии TMA System

В шаблоне TMA System мы видим сразу три таких канала:

• Светлый пунктир строит границы для текущего таймфрейма (стратегия предназначена для торговли на 15-минутном графике, поэтому можно сказать, что он показывает ситуацию на M15);
• Оранжевые линии строят конверт для H1;
• И розовый канал показывает диапазон TMA на H4.

В плане настроек перечисленные инструменты практически не отличаются друг от друга, в частности, у них одинаковые основные периоды (TMAPeriod=56) и интервалы расчёта ATR (он учитывается в формуле Triangular Moving Average).

Единственное отличие между ними заключается в том, что у самого чувствительного канала, который строится на 15-минутном таймфрейме, множитель ATR равен 2, в то время как у остальных конвертов он тройной.

Следующий важный индикатор стратегии расположен в подвальном окне, называется он «TMA Slope Normalized». По своей сути, это обычный осциллятор, помогающий анализировать динамику основного коридора.

Если посмотреть на его историческую разметку, может возникнуть впечатление, что «Грааль» найден, ведь точки пересечения этой гистограммы с нулевым уровнем идеально совпадают с фактическими ценовыми разворотами.

К сожалению, это иллюзия, поскольку TMA Slope, как и сами каналы, перерисовывается, т.е. по мере поступления новых котировок его показания на истории меняются. Это не значит, что на самой стратегии TMA System нужно поставить крест, просто следует помнить одно правило - её сигналы имеют вес только в реальном времени (на последнем баре).

И последний алгоритм, разметка которого имеет практическое значение, представлен на графике синими и красными барами. В общем, это обычный Хейкен Аши, просто автор системы поменял его цветовую гамму.

Остальные индикаторы, входящие в шаблон TMA System, выполняют вспомогательную функцию, т.е. выводят на экран актуальные значения остальных формул, цену, спред и прочие показатели.

Подведём предварительные итоги:

• «Эффективный» шаблон состоит из трёх коридоров, Хейкен Аши и осциллятора TMA Slope Normalized;
• Подвальная гистограмма и каналы перерисовываются;
• По умолчанию система оптимизирована для работы на таймфрейме M15.

Если такая комбинация не вызывает отторжения (если честно, я бы не стал работать с подобным шаблоном), можно приступать к торговле.

Точки входа по стратегии TMA System

Сделка на покупку заключается при соблюдении следующих условий:

• Значение гистограммы TMA Slope, рассчитанное для текущего таймфрейма, находится выше отметки 0,25;
• Значение гистограммы TMA Slope, рассчитанное для H4, расположено выше 0,25;
• Цена прорвала нижнюю границу хотя бы одного канала (чаще всего она будет тестировать пунктирные линии, но если мощный импульс разом пробил сразу несколько уровней, такой сигнал признаётся более качественным);
• В момент появления предполагаемого сигнала бары осциллятора должны расти;
• Хейкен Аши посинел.

Продажа по TMA System открывается аналогичным образом, т.е. трейдер должен дождаться комбинации из следующих паттернов:

• TMA Slope на M15 меньше -0,25;
• TMA Slope на H4 меньше -0,25;
• Цена прорвала верхнюю границу хотя бы одного канала;
• Бары осциллятора должны уменьшаться (каждый новый закрывается ниже предыдущего);
• Хейкен Аши покраснел.

Установка ордеров и режимы работы

Сразу после открытия позиции за ближайший минимум/максимум устанавливаем стоп-лосс и начинаем сопровождать сделку. Автор системы предлагает использовать один из трёх сценариев.

Агрессивный – прибыль фиксируется полностью в момент касания противоположной границы конверта, по которому открывалась сделка. Например, если трейдер купил EURUSD от нижнего пунктира, ордер закрывается после того, как цена протестирует соответствующую верхнюю планку.

Оптимальный вариант – после того, как плавающая прибыль достигнет 20 пунктов, стоп-лосс переносится на уровень безубытка. Профит, как и в первом случае, полностью фиксируется на обратной границе конверта.

Консервативный подход - как только цена пройдёт в направлении сигнала 20 пунктов, половина ордера закрывается. По оставшейся части стоп-лосс переносится в безубыток, после чего трейдер ждёт либо касания противоположной границы канала, либо разворота на осцилляторе.

В принципе, ничего сложного, но я немного упростил правила. В оригинале автор TMA System ещё рассматривает ситуацию, когда гистограмма колеблется в диапазоне от -0,25 до 0,25, мол, в такие моменты можно работать в обе стороны.

Теоретически, упомянутый только что подход должен работать, поскольку низкие значения осциллятора действительно совпадают с флетами, но есть одна проблема – стандартные стоп-лоссы в этом случае будут срабатывать слишком часто.

Таким образом, прежде чем работать в боковике, придётся хорошо подумать, как устранить этот риск, но мой опыт подсказывает, что для флета лучше поискать другую систему, оптимизированную именно под такой рынок.

Резюме – стратегия TMA System подходит для тренировки на демо-счёте, так как она учит пользователя не только открывать сделки, но и грамотно управлять позицией. Главным её преимуществом можно считать проработанный механизм идентификации сигналов (входы по тренду на откате), а минус состоит в перерисовывающемся и перегруженном шаблоне.

Оставить сообщение

сообщение