Несмотря на то, что индикатор Commodity Channel Index изначально разрабатывался для товарной биржи, впоследствии он неплохо себя зарекомендовал и на Forex. Учитывая данное обстоятельство, в сегодняшнем обзоре я решил кратко рассмотреть все паттерны CCI, которые могут пригодиться трейдерам валютного рынка.
Если кто-то из читателей ещё не знает, что такое Commodity Channel Index, напомню – это специальный индекс, предназначенный для анализа ценовых колебаний вблизи некой равновесной котировки.
В отличие от многих похожих осцилляторов, CCI строится по сложной формуле, в которой автор даже предусмотрел поправку на возможную ошибку. Единственный минус такого подхода состоит в том, что величина погрешности рассчитывалась применительно к товарному рынку, а на Форекс алгоритм Commodity Channel Index был скопирован без дополнительной оптимизации.
В навигаторе терминала MetaTrader4 индекс товарного канала находится в одной группе с осцилляторами, но это обстоятельство не мешает ему выступать в роли надёжного трендового эксперта.
Как уже можно было догадаться по представленной выше разметке, бычьим трендом признаётся участок графика, на котором гистограмма CCI имеет положительное значение, а в качестве медвежьей тенденции рассматривается ситуация, когда линия индикатора находится ниже нулевого уровня.
Качество подобных паттернов CCI зависит от периода расчёта – чем он больше, тем реже будут появляться ложные сигналы, кроме этого, число случайных пересечений нулевого уровня можно значительно сократить, усреднив значения осциллятора при помощи скользящей средней.
Существует и альтернативный трендовый паттерн CCI. Он представляет собой следующую формацию.
Здесь мы видим, что в качестве трендов рассматриваются области, расположенные выше/ниже отметок 100/-100, а диапазон [100;-100] признаётся нейтральной флетовой территорией. Какой из предложенных вариантов использовать - каждый трейдер должен решить сам.
Только что нами были рассмотрены трендовые модули Commodity Channel Index, предназначенные преимущественно для информационной поддержки, т.е. трейдер учитывает их сигналы, но сами точки входа в позицию он ищет уже по другим индикаторам.
Можно, конечно, придерживаться и такой тактики, но с поиском точек входа неплохо справляется и сам Commodity Channel Index, в частности, для получения соответствующих паттернов CCI потребуется всего-навсего уменьшить период его расчёта.
Таким образом, комбинируя несколько индексов, можно создать полноценную торговую стратегию, но даже на этом функционал CCI не исчерпывается.
Дело в том, что паттерны CCI отлично подходят для поиска состояний перекупленности/перепроданности. На графике ниже как раз представлен один из таких примеров.
Данные границы можно свободно корректировать, например, если валютная пара большую часть времени находится в узких флетах, уровни экстремальных состояний редко будут превышать отметку в 200 (по модулю).
Если же мы исследуем рынок, на котором формируются продолжительные тренды, границы перекупленности/перепроданности могут находиться и на более высоких уровнях. Таким образом, паттерны CCI необходимо оптимизировать с поправкой на специфику конкретного актива.
Рассмотренные состояния используются в самых разнообразных ситуациях, в частности, некоторые трейдеры рассматривают их в качестве контртрендовых сигналов, т.е. работают «на отбой».
Представители противоположного лагеря считают, что торговать против тренда рискованно, поэтому стараются применять перекупленность и перепроданность исключительно для фиксинга уже открытой позиции.
Между прочим, данное правило в той или иной форме очень часто встречается в различных стратегиях и советниках, поэтому его можно считать классикой технического анализа.
Ещё один паттерн CCI упоминается крайне редко, но о нём следует знать. Наверняка, внимательные читатели заметили, что Commodity Channel Index немного запаздывает относительно реальной тенденции. Да, отставание получается не такое сильное, как при построении трендовых скользящих средних, но оно есть.
Немного сократить запаздывание можно путём вторичного построения CCI на базе первого. Сделать это можно при помощи функции «Применить к: previous indicator's data», которая выбирается на этапе настройки индикатора.
В результате у нас получится «синтетический» паттерн CCI, реагирующий на развороты реальных трендов гораздо быстрее, чем оригинальная версия эксперта, а чтобы на разметке не возникала лишняя путаница, базовый Commodity Channel Index следует обесцветить или нарисовать пунктиром.
В некоторых ситуациях можно использовать не два цикла вычислений, а все три и даже четыре, но здесь главное не переусердствовать, поскольку в этом случае индекс превращается из технического индикатора в «предсказатель», а последние, как нам известно, часто ошибаются.
Таким образом, я насчитал минимум пять разных паттернов CCI, и это только основные модули, которые, в свою очередь, можно детализировать и совершенствовать при помощи других индикаторов. Отсюда напрашивается очевидный вывод – с точки зрения технического анализа, Commodity Channel Index является самым настоящим «граалем».