Мало кто всерьез задумывается о том, какие силы движут рынком, ведь для большинства достаточно понимания, что это дисбаланс между спросом и предложением. Однако знание механизма различных рыночных явлений и инструментов их анализа может принести большую пользу в торговле.
Базой для разработки алгоритма является предпосылка того, что силу покупателей или продавцов можно определить по расположению цены закрытия Close:
Бесплатно скачать данный осциллятор для MetaTrader4 Вы можете вот здесь:
Осциллятор Чайкина представляет собой индикатор момента линии накопления/распределения ADL, также являющейся индикатором. Если говорить на классическом языке технического анализа, то это разница между трех- и десятидневным EMA линии ADL. Поэтому формула расчета индикатора выглядит следующим образом:
где:
ADL учитывает объемы рыночных торгов в расчетной формуле:
где:
MFVt – денежный поток, рассчитываемый по формуле:
MFMt - мультипликатор денежного потока, который можно рассчитать по формуле:
где:
Результат анализа последней формулы показывает, что при цене закрытия равной средней, величина мультипликатора будет равна нулю, а значение ниже средней даст отрицательную величину. Объем | денежного потока прямо пропорционален мультипликатору и объему торгов, следовательно, и показания самого осциллятора Чайкина прямо пропорциональны объему торгов, вне зависимости от знака. |
Это значит, что и увеличение накопления, и увеличение распределения должны сопровождаться ростом объема торгов, вопреки распространенному мнению о том, что при распределении объемы снижаются.
Установка и настройка осциллятора
Установка программы осуществляется стандартными средствами торговой платформы MetaTrader 4: «Файл→Открыть каталог данных→MQL4→Indicators→CHO». После перезагрузки терминала индикатор становится доступным в окне «Навигатор» или меню «Вставка→Индикаторы→Пользовательский→СНО».
Алгоритм имеет две настройки периодов сглаживания:
Для расширения функций программы в меню «Уровни» можно добавлять горизонтальные линии, фиксирующие необходимые уровни для работы. В частности, следует установить нулевой уровень, использующийся для получения торговых сигналов.
Алгоритм может дать два вида сигналов на вход в позицию:
Наиболее простым из них является пересечение нулевой линии кривой индикатора. Пересечение снизу вверх сигнализирует о возможности входа в рынок для покупки, а сверху вниз – для продажи.
Как видно из примера, данная вспомогательная программа дает значительное количество возможностей войти в рынок, часть которых, если провести анализ конкретных точек входа, не являются качественными. Более надежные сигналы даст увеличение периодов сглаживания, например, в два раза – 6 и 20. При таких настройках количество сигналов уменьшается и повышается их надежность.
Качественным сигналом о смене тенденции являются так называемые дивергенции. Бычья дивергенция появляется на медвежьем рынке и заключается в формировании на графике цены двух последовательных минимумов, в которых последующий ниже предыдущего. В тоже время на кривой осциллятора – последующий выше предыдущего. Появление дивергенции сигнализирует об ослаблении давления медведей и набирающих силу быках, а так же обозначает точку входа в позицию на покупку.
Медвежья дивергенция представляет собой противоположную позицию кривых цены и индикатора. Она сигнализирует о предстоящей смене тренда на нисходящий и о возможности входа в позицию на продажу. Подтверждением сигналов от дивергенций должно служить, опять же, пересечение кривой индикатора нулевой линии.
Индикатор, обладающий достаточно четкими сигналами входа, может применяться как самостоятельный инструмент для торговли. Со стандартными настройками его используют в краткосрочных стратегиях торговли – скальпинге и пипсовке. Наиболее известная стратегия – «60 секунд», применяемая на Форекс и на рынке бинарных опционов.
Однако более надежными торговыми системами являются стратегии, базирующиеся на сочетаниях технических инструментов. Осциллятор Чайкина считается | хорошим дополнением к инструментам группы индикаторов торгового диапазона, к которым относятся, например, полосы Боллинджера или конверты Moving Average. |
Качественные сигналы дают стратегии, использующие осциллятор совместно с алгоритмами, показывающими зоны перекупленности и перепроданности. Существует и стратегия совместного использования осциллятора Чайкина со скользящей средней с периодом 90, служащей для выявления направления текущей тенденции.