На всех финансовых рынках приходится делать сложный выбор между точными запаздывающими сигналами и оперативными, но ненадёжными, точками входа. Чаще всего подобные искания сводятся к поиску некой «золотой середины», но иногда в информационном пространстве появляются весьма занятные опережающие индикаторы тренда.
От себя сразу хочу отметить, что основная масса «опережающих» индикаторов по своей сути является бесполезным мусором, изучение которого только отнимает время и провоцирует на совершение убыточных сделок. По этой причине сегодня я рассмотрю лишь реально достойные опережающие индикаторы тренда, опирающиеся на интересные идеи.
Все индикаторы, о которых пойдет речь в этом обзоре, предназначены для MetaTrader 4 и 5.
Скачать их все вместе можно здесь:
Первый алгоритм называется RD-forecast OSO. Он написан для терминала MetaTrader4 и выглядит как обычный осциллятор, коих в сети можно встретить сотни.
Но это поверхностное впечатление. На самом деле, RD-forecast опирается на ключевые положения эконометрики, а его голубая линия показывает положение текущей цены относительно линейной регрессии.
В чём суть. Эконометрика обычно использует регрессионный анализ для качественной оценки текущей тенденции и прогнозирования будущей динамики исследуемого ряда.
В частности, фактический тренд распознаётся по углу наклона линии линейной регрессии, а прогноз, куда может развернуться цена в ближайшем будущем, делается исходя из того, где сейчас находится свеча, а именно:
Соответственно, когда предложенный опережающий индикатор тренда находится выше своего нулевого уровня, вероятность роста рынка превышает шанс на снижение. И наоборот.
Возможно, на скриншотах это не так заметно, но RD-forecast распознаёт развороты с явным опережением, т.е. позволяет ловить импульсы до их фактического начала.
Ну и излишне будет напоминать о том, что качество анализа во многом зависит от настроек опережающего индикатора тренда. Вот его переменные:
Кстати говоря, прогнозы можно делать и по этой вспомогательной розовой разметке. Она отличается от основной линии скоростью реакции – является более плавной и не так чутко реагирует на небольшие колебания.
Ещё в финансовой среде не утихают споры на предмет того, можно ли использовать для прогнозирования угол наклона регрессионной линии. Выше я отмечал, что этот приём обычно применяется для оценки уже сложившегося тренда, но, если сделать ряд допущений, «угловая» гипотеза действительно получает подтверждение.
В принципе, здесь будет работать точно такой же принцип, как и со скользящими средними, направление которых часто используется для быстрого и грубого прогнозирования.
К сожалению, для терминала MetaTrader4 у меня нет тематического опережающего индикатора тренда, но для платформы MT5 программисты ещё в 2010 году создали такой инструмент. Называется он LRS.
Его разметка читается по стандартной схеме – если линия находится выше/ниже нулевого уровня, это значит, что линейная регрессия направлена вверх/вниз, т.е. говорит о возможном продолжении восходящей/нисходящей тенденции.
Прогностические свойства этого индикатора напрямую зависят от периода расчёта, поэтому он не должен быть слишком большим, иначе запаздывание сведёт на нет весь положительный эффект.
Разумеется, при использовании непродолжительной регрессии заметно увеличится и количество ложных сигналов, которые придётся фильтровать другими инструментами. Так, например, позиции по LRS можно открывать только в направлении долгосрочного тренда со старшего таймфрейма.
Следующий опережающий индикатор тренда из сегодняшней подборки не имеет отношения к эконометрике и представляет собой обычную столбиковую гистограмму. В сети он гуляет под названием William36histogram.
Я отнёс его к «прогнозистам» по одной простой причине – так позиционирует свою разработку сам автор индикатора. Что же касается практической стороны вопроса, то тесты показали, что William36histogram действительно может применяться для генерации упреждающих сигналов, но только на выход из позиции (заключать по нему сделки уже не так выгодно).
И последний на сегодня опережающий индикатор тренда точно понравится любителям экзотики. У меня по отношению к нему пока не сложилось однозначного мнения, но что-то в нём есть. Называется это «чудо» FutureMACD.
Как нетрудно догадаться, упомянутый алгоритм в прямом смысле предсказывает будущую динамику осциллятора MACD, ну, по крайней мере, пытается это сделать.
Чтобы у читателей не было лишних подозрений на предмет того, что стандартная разметка «макди» просто смещается в будущее, я специально построил рядом два осциллятора – обычный и прогнозирующий. Полагаю, всё понятно без комментариев - FutureMACD действительно «думает на перспективу».
Судя по всему, алгоритм этого эксперта ищет в прошлом формации, похожие на недавнюю историю, после чего на их основе формирует прогноз на ближайшее будущее. С такой логикой можно не соглашаться, но по аналогичному принципу работают все привычные нам свечные паттерны, а в их объективности практически никто не сомневается.
Остаётся только один вопрос – как использовать этот опережающий индикатор тренда? Сначала повторюсь, за ним нужно понаблюдать, прежде чем делать выводы, ну а в теории он будет полезен как для своевременного фиксинга прибыли по уже открытым ордерам, так и при наборе позиции небольшими частями накануне разворота.