Несмотря на то, что тиковые объёмы – вещь очень специфическая и неповоротливая в плане создания торговых методик, несколько лет назад программист Вадим Шумилов смог создать весьма занятный индикатор Normalized Volume Oscillator, который пригодится не только новичкам, но и опытным спекулянтам.
Упомянутый алгоритм рассчитывается в несколько действий, в частности, на первой стадии определяется средний объём за выбранный период. Если данный этап представить в виде графической модели, мы получим ничто иное, как скользящую среднюю, построенную на гистограмме Volumes.
Скачать данный инструмент для MetaTrader 4 Вы можете здесь:
Затем осуществляется нормализация объёма. Под этим термином автор понимает деление фактических тиковых данных, зафиксированных в рамках одной свечи, на полученную ранее среднюю величину. В результате должен получиться стандартный Normalized Volume (не Oscillator), представленный на графике в виде линии.
И на последней стадии на экран выводится непосредственно Normalized Volume Oscillator, значения которого колеблются вблизи нулевой отметки.
Как можно заметить, бары полученной гистограммы окрашены в разные цвета, более того, когда значение осциллятора отрицательное, им всегда присваивается синий оттенок. Дело в том, что гамма индикатора зависит от величины нормализованного объёма, а именно:
Для многих шаблонов подобная гамма может показаться неудобной, поэтому цвета можно настроить по своему усмотрению в соответствующей вкладке индикатора. Мне, например, нравится следующий вариант отображения:
Серым цветом обозначены ничем не примечательные бары, а все остальные столбцы становятся ярче по мере увеличения объёма. На мой взгляд, так проще запоминать их смысл, да и на любом шаблоне гистограмма хорошо видна.
Полагаю, многие читатели уже догадались, что рассмотренный индикатор просто по определению не может показывать области перекупленности/перепроданности, поскольку его значения привязаны не к цене, а к тиковым объемам. Отсюда следует, что для автоматической идентификации точек входа он бесполезен.
С другой стороны, Normalized Volume Oscillator может стать неплохим помощником в процессе разбивки рыночных интервалов на спокойные и волатильные. Дело в том, что тиковый объём напрямую привязан к торговой активности, а от последней, в свою очередь, зависит диапазон ценовых колебаний.
Таким образом, синий цвет (я буду использовать стандартные обозначения, чтобы не создавать путаницу) характерен для спокойного рынка, на котором формируются движения небольшой амплитуды.
Подобные состояния можно использовать для выбора стиля работы, например, если Normalized Volume Oscillator синий – торгуем в диапазоне, но если он пробил нулевую отметку – пришло время применять трендовые методики.
Кстати говоря, рассмотренный только что подход очень точно описывает систему «Пробой утреннего флета». Если установить индикатор со стандартными настройками на четырёхчасовой график EURUSD (как пример), мы получим очень точную и цикличную картину – ежедневно в 08:00 наблюдается рост нормализованного объёма, а в 20:00 или 00:00 гистограмма снова окрашивается в синий цвет.
Учитывая данное обстоятельство, индикатор Normalized Volume Oscillator можно использовать для более точной оценки продолжительности ночного/утреннего флета.
Кроме этого, осциллятор нормализованного объёма неплохо сочетается с положениями VSA, так как он в наглядной форме показывает объёмные всплески. Например, если свеча имеет форму доджа, а на гистограмме появился жёлтый бар – это верный признак накопления, т.е. рыночные игроки явно набирают позицию.
Если же на графике была сформирована мощная свеча, подкреплённая красным баром индикатора Normalized Volume Oscillator – это один из признаков распределения (раздачи ранее набранных позиций мелким игрокам).
В некоторых ситуациях аналогичная формация появляется и в точке пробоя важного уровня, т.е. если после этой импульсной «красной» свечи цена закрепляется за пробитой планкой, шанс того, что цена продолжит двигаться в выбранном направлении, остаётся высоким.
В целом, я считаю данный алгоритм очень полезным, так как он гораздо информативнее стандартной гистограммы Volumes. А что касается его недостатков, то здесь мне даже отметить нечего, поскольку в формуле используются простейшие вычисления, плюс ко всему, исходный код эксперта находится в свободном доступе, т.е. при желании его можно добавить в другой индикатор.