Индикатор Mean Reversion – это относительно свежий инструмент технического анализа, который вызвал противоречивую реакцию в форекс-сообществе. К настоящему моменту споры немного улеглись, поэтому можно ещё раз посмотреть на него трезвым взглядом, приняв во внимание результаты всех тестов.
Начнём с того, что Mean Reversion относится к категории канальных индикаторов, т.е. он строит центральную трендовую линию, после чего проводит рядом с ней несколько параллельных уровней.
Скачать Mean Reversion для MetaTrader 4 можно прямо тут:
Этот эксперт стал предметом критики по одной простой причине – его разметка перерисовывается, т.е. на истории выглядит идеально и предсказывает развороты от линий конверта с поразительной точностью, но после поступления новых котировок границы канала меняют расположение.
Одного этого обстоятельства было достаточно, чтобы многие пользователи ополчились на индикатор Mean Reversion, даже не попытавшись разобраться с его спецификой. На самом же деле, это один из лучших аналитических инструментов, когда-либо созданных для MetaTrader4.
От себя хочу сказать, что претензии к этому каналу были бы обоснованными в том случае, если бы он опирался исключительно на скользящие средние, ведь нужно очень сильно постараться, чтобы простые формулы стали беспардонно перерисовать историю.
В нашем случае разметка строится совершенно по иному принципу, в частности, индикатор Mean Reversion определяет значение нелинейной полиномиальной регрессии.
Сегодня мы не станем углубляться в регрессионный анализ, поскольку это довольно сложная тема, поэтому я объясню его смысл в общих чертах.
Иначе говоря, сначала собираются данные за определённый период, затем эти цифры обрабатываются по специальному алгоритму (сама базовая формула остаётся неизменной, просто для неё подбираются коэффициенты), а на выходе получается функция, показывающая эталонную котировку.
Поскольку по мере обновления графика набор исходных данных меняется (старые свечи выпадают из расчётов, а новые попадают в формулу), то и эталонная цена, соответствующая центральной линии индикатора Mean Reversion, будет корректироваться.
В принципе, это обстоятельство не имеет прямой связи с перерисовкой на истории, так как значение индикатора можно пересчитывать на каждом баре и выводить результат в виде ломаной линии. Да, терминал при этом начнёт подвисать, но искажение старой разметки удастся полностью устранить.
Индикатор Mean Reversion перерисовывается по другой причине – это необходимо для того, чтобы трейдер в текущий момент времени имел представление о том, как выглядит функция, на базе которой была получена искомая эталонная цена.
Таким образом, автор этого алгоритма изначально не преследовал цели подогнать разметку под историю, это уже сами трейдеры что-то себе придумали и стали неправильно использовать индикатор. На самом деле, он работает корректно, как и предписывает регрессионный анализ.
Надеюсь, с этим разобрались, поэтому перейдём к более актуальным вопросам. Настраивается этот инструмент при помощи трёх переменных:
Оптимизируя переменные, можно решать самые разнообразные задачи, в частности, индикатор Mean Reversion неплохо определяет направление актуальной тенденции. Она идентифицируется по углу наклона центральной линии.
На графике выше представлен классический пример такого анализа. Не менее интересные результаты получаются и при сочетании двух разнопериодных регрессий.
Сигнал на перелом тренда поступает в момент пересечения быстрой и медленной линии, т.е. работает такой же принцип, как и при работе со скользящими средними.
Мое мнение об индикаторе Mean Reversion
Здесь же хочу заметить, что работать с индикатором Mean Reversion нужно очень осторожно, поскольку он генерирует опережающие сигналы с хорошим потенциалом отработки, но эти паттерны чередуются с ложными точками входа. В общем, это не «грааль», как может показаться на первый взгляд, а просто хороший инструмент.
Это что касалось трендов, но рассмотренный индикатор ещё используется для подтверждения сигналов, сформированных рядом с сильными уровнями.
В данном случае работает простое правило – если граница канала совпадает с горизонтальной поддержкой/сопротивлением, этот уровень усиливается.
Хочу сразу заметить, что подобный подход имеет два недостатка:
Отсюда следует вывод – индикатор Mean Reversion, как графическое представление полиномиальной регрессии, сам по себе неплох, но его лучше использовать только для анализа трендов и поиска опережающих сигналов. А вот границы канала желательно оставить в покое, их можно даже обесцветить, чтобы они не мешали исследовать график.