В более ранних публикациях мы уже убедились в том, что торговать биткоином, лайткоином и прочими альткоинами можно не только на биржах, но и через форекс-брокеров. Нерешённым остался только один вопрос – какие индикаторы для торговли криптовалютой лучше всего подходят на роль «стратегической» основы?
Хотел бы я сказать, что принципиальной разницы между обычным Форекс и рынком криптовалют нет, но это не совсем так. Да, технически CFD на «коины» ничем не отличаются от привычных валютных котировок, следовательно, на них будут корректно работать почти все известные нам индикаторы. С некоторыми интересными алгоритмами Вы можете познакомиться здесь.
В общем, теоретически, индикаторы для торговли криптовалютой можно спокойно заимствовать из форекс-стратегий, но именно здесь мы и сталкиваемся с самой главной проблемой – практически все подходы, приносящие прибыль на валютном рынке, плохо работают на «коинах». Причины этого явления лежат на поверхности.
Во-первых, рынок криптовалют относительно молод, т.е. у нас банально отсутствует продолжительная история котировок (хотя бы 10-летняя), чтобы оптимизировать переменные основных индикаторов.
Во-вторых, на «крипте» слабо развит механизм коротких позиций, вследствие чего она предпочитает в долгосрочной перспективе расти, а не падать (на Форекс вероятности роста и снижения приблизительно равны).
И, в-третьих, высокие спреды по криптовалютным CFD делают многие внутридневные стратегии убыточными, а с ними приходится выбрасывать на свалку и некоторые проверенные индикаторы.
Делая поправку на перечисленные выше факторы и свой опыт, я могу рекомендовать следующие индикаторы для торговли криптовалютой – Common_sr, NeuroTrend, ATR, Heiken Ashi и Schaff_Trend_Cycle.
Инструмент Common_sr автоматически размечает на графике High, Low и Close последней сессии (дня, недели, месяца). Его можно применять по следующей схеме:
Иначе говоря, в рамках этой системы сделки открываются на пробой предыдущей недели, а предложенный мной индикатор для торговли криптовалютой просто берёт на себя часть рутины (трейдеру не нужно вручную строить уровни).
Скачать индикаторы для торговли криптовалютой Вы можете здесь:
Второй инструмент называется NeuroTrend. Поскольку ему был посвящён отдельный обзор, сегодня я приведу лишь краткую памятку – он определяет направление текущей тенденции по динамике локальных экстремумов.
На рынке криптовалют NeuroTrend разумно использовать в качестве генератора сигналов на покупку. Здесь же отмечу, что подобные точки входа следует искать исключительно на дневном таймфрейме, поскольку на графиках младшего порядка слишком много шума и случайных «эмоциональных» всплесков.
Кроме этого, трендовый индикатор для торговли криптовалютой не освобождает трейдера от интеллектуальных усилий. Например, для каждого альткоина придётся оптимизировать величину тейк-профита (со стоп-лоссом всё немного проще, ведь убыточные покупки можно закрывать в момент пробоя линии NeuroTrend сверху вниз).
И раз речь зашла про тейк-профиты, сразу перейдём к ATR. Я считаю этот индикатор очень полезным и уже не раз высказывал о нём своё мнение. При торговле криптой он решает сразу две задачи:
Следующий индикатор для торговли криптовалютой должен быть знаком практически всем читателям, так как он есть в стандартном наборе MetaTrader. Это Heiken Ashi (HA).
В форекс-сообществе его репутация варьируется между оценками «плохо» и «восторг», т.е. к консенсусу трейдеры так и не пришли, но при работе с тем же биткоином Хейкен Аши может стать неплохим помощником.
На графике выше представлен основной вариант применения HA на практике. Основная тенденция здесь идентифицируется при помощи упомянутого выше NeuroTrend, а сам инвестиционный портфель дополняется новыми ордерами в точках, где Хейкен Аши формирует сигналы на покупку.
Ну и последний индикатор для торговли криптовалютой из сегодняшней подборки известен как Schaff_Trend_Cycle (STC).
Не знаю почему, но он крайне редко упоминается в торговых стратегиях для Форекс, хотя первые его прототипы были выложены в общий доступ более 10 лет назад. Возможно, трейдерам не нравится сам факт того, что формула STC опирается на Stochastic и MACD, т.е. не содержит ничего нового, но Дагу Шаффу (автору) всё-таки удалось повысить качество технических сигналов.
Чтобы по STC заключить сделку на покупку, нужно дождаться момента, когда линия осциллятора «отлипнет» от нуля, а ордер на продажу | открывается после того, как цена выходит из области перекупленности (нужны ли короткие позиции на крипте, это уже другой вопрос). |
На мой взгляд, трендовые циклы Шаффа могут стать неплохим фильтром для сигналов, полученных при помощи Heiken Ashi.
Разумеется, представленный сегодня перечень инструментов не является исчерпывающим, скорее наоборот, это одна страница из целой записной книжки, но остальные индикаторы для торговли криптовалютой ещё нуждаются в тщательном тестировании.