На валютную пару EURUSD приходится более 30% всех международных расчётов, поэтому не удивительно, что она за счёт своей ликвидности и волатильности пользуется особой популярностью у простых трейдеров. Сегодня мы рассмотрим очередную стратегию «Евро Доллар», созданную для отработки утренних импульсов.
Для начала вспомним главную идею, на базе которой построена эта стратегия. Если понаблюдать за динамикой EURUSD, можно заметить, что она вяло ведёт себя ночью, а утром буквально «взрывается».
Данная закономерность объясняется очень просто – ночью объём операций с EUR и USD достигает минимального значения, поскольку в Европе и США наступает нерабочее время. Утром, напротив, европейские банки «просыпаются» и начинают отдавать распоряжения о покупке/продаже евро.
К слову, в России этот внутридневной цикл тоже имеет место, только на Московской Бирже торги фьючерсами на USD ночью из-за низкой ликвидности вообще закрываются и запускаются лишь утром следующего дня.
Автор стратегии Евро Доллар использует рассмотренную закономерность следующим образом – открывает позиции в сторону утреннего импульса, только делает он это немного необычным методом.
На графике выше представлена авторская разметка системного шаблона. Он состоит из четырёх индикаторов:
Кстати, скачать индикаторы стратегии, а так же готовый шаблон для МТ4 можно прямо тут:
В центре внимания находятся уровни FirstHourHilo, которые строятся по High/Low свечи, сформированной в 6 утра МСК.
Этот бар был выбран для анализа по одной простой причине – статистика, собранная за несколько лет, показала, что именно после 6:59 на паре EURUSD формируется непродолжительный, но чёткий импульс. Позже, когда на рынок приходят всё новые игроки, такой ясности уже нет, поскольку котировки могут резко менять направление.
Обычная сделка на покупку по стратегии Евро Доллар открывается в том случае, если соблюдены следующие условия:
Стандартный ордер на продажу открывается по аналогичному принципу, для этого необходимо подождать, когда сформируются паттерны:
Рассмотренные выше позиции закрываются при одном из двух условий:
Таким образом, стоп-лосс по стратегии Евро Доллар не ставится, поскольку сделка в любом случае будет закрыта после 10 часов утра по Москве.
Как можно заметить, в шаблоне остались незадействованными чёрные пунктирные уровни и индикатор ADX. И это неспроста, дело в том, что они нужны для открытия позиций второго типа, которые опираются на отложенные ордера.
Общий подход остаётся прежним, т.е. сделка на покупку заключается лишь в том случае, если сигнальная 6-часовая свеча находится выше SMA(24), но сам механизм входа в позицию существенно меняется.
В частности, в рамках второй версии стратегии Евро Доллар после соблюдения первого условия (я буду рассматривать только покупки) необходимо найти локальный внутридневной максимум.
Чаще всего он будет находиться где-то в ночном флете, но может так случиться, что этот High совпадёт с максимумом сигнальной свечи.
Далее оцениваем, как выявленный High соотносится с ближайшим чёрным пунктиром. Если он расположен слишком близко к круглому сопротивлению, отложенный ордер buy-stop ставим на эту линию.
Если же внутридневной High находится далеко от пунктира, buy-stop размещаем непосредственно на максимум. На мой взгляд, это условие весьма спорно, так как в рамках одной торговой сессии цена легко тенями пробивает любые круглые уровни, но таковы предложенные правила.
И на последнем этапе добавляем к buy-stop тейк-профит и стоп-лосс в размере 1,5*ADX и 1*ADX соответственно. Важная деталь – во внимание принимается голубая линия осциллятора, т.е. бежевую и салатовую просто игнорируем.
Я решил сегодня подробно рассмотреть именно эту стратегию, так как она действительно имеет потенциал. Конечно, в том виде, какой нам предлагает разработчик, она вряд ли выдержит проверку временем, но если немного подумать над оптимизацией тейков/стопов, может получиться достаточно интересный подход.
От себя добавлю, что мне фильтр по направлению SMA кажется лишним, поскольку пара EURUSD с 6 до 9 утра крайне редко ориентируется на движение вчерашнего дня, скорее, наоборот, в это время формируется небольшой откат по отношению к прошедшей сессии.