В последнее время трейдеры всё чаще отказываются от проверенных технических стратегий в пользу VSA и прочих подобных методов, поэтому сегодня мы рассмотрим аналитический инструмент Volume Profile – индикатор для Форекс, идентифицирующий ключевые области при помощи объёмов.
Вообще, прежде чем пытаться торговать по профилю объёма, рекомендую запомнить один факт - данная методика имеет к валютному рынку лишь косвенное отношение, поскольку изначально она применялась на централизованных площадках (товарных и фондовых биржах). Это уже потом трейдеры её заметили и стали «подгонять» под Форекс.
Упомянутая только что особенность вытекает из специфики самого валютного рынка, ведь он децентрализован и поэтому не даёт спекулянту полного представления о реальных оборотах.
Скачать индикатор Volume Profile для МТ4 можно здесь:
По этой же причине индикатор Volume Profile нельзя использовать в качестве полноценного сигнального модуля, т.е. его придётся совмещать с другими стратегиями и инструментами. Позже я ещё вернусь к этой проблеме.
Итак, как мы видим, профиль объёма на графике представлен в виде горизонтальных уровней. Данная гистограмма на реальной бирже строится следующим образом:
Например, если за сутки по цене 1,2115 трейдеры купили/продали 100 лотов, индикатор Volume Profile построит на этой котировке линию сопоставимой длины.
Но это был пример с биржей, где все сведения собираются в единую базу данных. На Форекс всё работает совершенно иначе, так как в терминале MetaTrader4 невозможно сделать две вещи:
В таблице выше представлена база данных MT4. Как можно заметить, здесь собраны лишь общие тиковые объёмы, зафиксированные на каждой свече, т.е. мы не знаем, сколько раз рынок тестировал отдельно взятую котировку.
К сожалению, исправить этот недостаток невозможно, поэтому придётся смириться с тем фактом, что индикатор Volume Profile строит укрупнённый профиль, т.е. приблизительный. В принципе, качество анализа из-за этого страдает не очень сильно.
И раз речь зашла про анализ, самое время разобраться с сигналами. Вообще, в чём суть рыночного профиля? Дело в том, что умные статисты заметили одну интересную закономерность – многие стохастические процессы имеют нормальное распределение, т.е. около 70% всех испытаний находятся в диапазоне [M +/- StdDev], где M – контрольная точка, а StdDev – стандартное отклонение.
Если эту точку M заменить на котировку, по которой за сутки/неделю/месяц прошёл самый большой объём, а диапазон, построенный при помощи стандартного отклонения, обозвать «стоимостной зоной», мы получим область, где рыночные игроки демонстрировали наибольшую активность.
Индикатор Volume Profile как раз и занимается построением таких зон, т.е. он помогает трейдеру найти диапазон, представляющий для рынка особый интерес.
На графике упомянутые стоимостные зоны отображаются в виде прямоугольного контура, т.е. остальные бары индикаторной гистограммы, выходящие за его пределы, можно игнорировать. Всё достаточно просто и логично.
В плане настройки этот индикатор также не должен вызвать особых проблем, но на всякий случай кратко прокомментирую его параметры:
Как я уже отмечал, на практике использовать индикатор Volume Profile проблематично, поскольку он не даёт конкретных сигналов. И это замечание касается не только Форекс, но и обычных биржевых площадок, где, казалось бы, созданы все условия для комфортной работы с «профилем».
Тем не менее, если изучить многолетнюю практику, можно отметить для себя два приёма.
Во-первых, трейдеры часто используют разметку этого эксперта для оценки «проторговки», т.е. готовности рынка к новому импульсу.
Здесь работает следующее правило - чем уже контур индикатора Volume Profile, тем мощнее должен быть предположительный импульс. Разумеется, подобные оценки справедливы лишь в том случае, если на рынке хорошая ликвидность.
И, во-вторых, уровни, построенные экспертом автоматически, являются неплохим ориентиром для установки тейк-профитов.
На этом функционал индикатора Volume Profile исчерпывается, хотя некоторые спекулянты используют упомянутые выше уровни в качестве поддержек/сопротивлений, т.е. открывают по ним сделки.
У меня такой подход не вызывает доверия, так как, повторюсь, профиль рынка лишь приблизительно оценивает происходящее, т.е. не обращает внимания на фактическую ценовую динамику (последовательность цен Close).