Стандартные скользящие средние обладают весомыми плюсами и всегда будут занимать почётное место в арсенале трейдеров, но у них есть один серьёзный недостаток – их сигналы сильно запаздывают относительно фактической тенденции.
По этой причине команда программистов недавно создала индикатор SLMA – более точную модификацию MA. Скачать этот алгоритм для MetaTrader 4 вы можете здесь:
В статьях на разных русскоязычных ресурсах аббревиатура SLMA иногда расшифровывается как простая взвешенная скользящая (а чаще всего название индикатора вообще никак не поясняется), но на самом деле она считается немного иначе.
Во-первых, в качестве базовых расчётных цен SLMA берёт среднее от суммы High, Low и Close. Иначе говоря, он учитывает не только котировки закрытия, но и проторгованные диапазоны свечей.
И, во-вторых, в главной формуле используются достаточно интересные приёмы, так, например, на определённом этапе период возводится во вторую степень и умножается на среднюю цену.
В двух строчках алгоритм расчёта так просто не опишешь, поскольку там есть даже логические выражения, поэтому лучше сразу посмотрим на график.
Я в одном окне специально построил алгоритм SLMA и SMA с одинаковыми периодами. Полагаю, разница видна невооружённым глазом – модифицированный вариант реагирует на ценовые изломы гораздо быстрее.
Но я повторюсь, формула расчёта этой «скользяшки» кардинально отличается от всех привычных нам версий MA, поэтому делать такие «прямые» сравнения некорректно. Для получения сопоставимых выводов немного поэкспериментируем с периодами.
На графике выше индикатор SLMA по-прежнему строится с переменной period, равной 20, а SMA формируется за 6 свечей. Теперь их динамика очень похожа, поэтому можно делать объективные выводы.
Очевидно, что в динамике ключевых изломов здесь особой разницы нет, т.е. эти «машки» определяют разворот основной тенденции примерно в одно время, но у «индюка» SLMA есть другое преимущество – он лучше борется с шумом.
Особенно это хорошо заметно на выделенном цветном участке. Как можно заметить, простая скользящая здесь несколько раз давала ложные сигналы о возможном up-развороте, а модифицированная MA всё это время указывала на продолжение нисходящего тренда, чем уберегла трейдера от неоправданных убытков.
Получается, что индикатор SLMA выполняет прежние функции скользящих средних, но в нём удалось найти баланс между запаздыванием сигналов и их точностью.
По этой причине его разметку можно использовать непосредственно для открытия сделок в момент излома линии:
Разумеется, сигналы этого типа будут неидеальны, но они хотя бы становятся действительно пригодными для работы, чего не скажешь о случае с простыми «мувингами».
Вторая стратегия предполагает поиск точек входа в такие моменты, когда быстрая линия SLMA пересекает медленную.
В общем случае здесь действуют такие же правила, как и при использовании любых других скользящих средних, но нужно помнить о том, что этот «индюк» не так чутко реагирует на корректировку расчётного периода. Проще говоря, чтобы получить с его помощью «тяжелую» MA, придётся использовать непривычно большие значения period (раза в 3-4 превышающие привычные интервалы).
Частным вариантом этого подхода ещё можно считать системы, по правилам которых сделки открываются в момент пробоя ценой одиночной тяжёлой скользящей. Схематичный пример таких позиций представлен ниже.
Обратите внимание – тут сделка открывается не в момент пересечения двух индикаторов SLMA, а после того, как цена закрепилась за одной MA с крупным периодом.
Я отнёс данный подход к методам на двух MA по одной простой причине – его можно представить как комбинацию из SLMA(1) и SLMA с любой другой настройкой. Но так как первая скользящая практически идентична фактической цене, она на графике просто не нужна.
Применение алгоритма для поиска рыночных тенденций
Конечно, кроме перечисленных подходов инструмент SLMA сгодится и как идентификатор тенденции. Напомню, в этом случае его разметка используется лишь для поиска преобладающего тренда, а сами сделки заключаются по другим сигналам.
Обычно в паре со скользящими средними используются осцилляторы, которые находят точки перекупленности/перепроданности. Однако никто не запрещает применять альтернативные подходы, например, заключать сделки на пробой важных уровней в направлении линии SLMA.
При определённых условиях он также играет роль динамического уровня поддержки/сопротивления. Я не стану подробно разбирать этот приём, так как он вытекает из специфики самих скользящих средних.
Ну и последнее направление, где может пригодиться алгоритм SLMA, это программирование, по крайней мере, внимания заслуживает его необычная формула.