Правила форекс стратегии Три Утки были сформулированы очень давно, но она по-прежнему интересна трейдерам. Такая популярность наводит на мысль о том, что эта методика действительно опирается на некую ценную закономерность, поэтому сегодня мы её разберём во всех подробностях.
Не стану скрывать, я немного удивлён столь пристальным вниманием начинающих трейдеров к этой системе, так как обычно в «топе» находятся методы с красивыми шаблонами или «прорывными» идеями (которые в основной массе являются пустышками, но это становится понятно немного позже), а форекс стратегия Три Утки опирается всего на один стандартный индикатор – простую скользящую среднюю с периодом 60.
Но вернёмся к теме. Автор явно позаимствовал идею Александра Элдера, который рекомендует своим ученикам и читателям анализировать рынок сразу на «трёх экранах», т.е. при помощи разных таймфреймов.
Основным графиком в этой системе является H4. На него устанавливается SMA(60), после чего проводится поверхностный анализ ситуации.
Если текущая цена находится выше скользящей средней – рассматриваем только покупки, а когда она меньше SMA(60) – будем искать возможности только для продаж.
Далее разворачиваем часовой график (H1) и смотрим, как там себя ведёт скользящая средняя с такими же настройками.
Предположим, на H4 цена была выше SMA. Это значит, что для подтверждения восходящего тренда цена должна располагаться выше аналогичной «машки» и на H1. Если же котировка на «часовике» находится ниже SMA(60), то бычий сигнал, полученный на старшем таймфрейме, игнорируется.
Поскольку форекс стратегия Три Утки универсальна, правила анализа медвежьего рынка будут диаметрально противоположными – там мы смотрим, чтобы цена на H4 и H1 находилась ниже SMA(60).
И на последнем этапе заключаются сами сделки. Сигнал на покупку/продажу поступает в тот момент, когда на пятиминутном таймфрейме (M5) цена закрепляется выше/ниже SMA(60). Разумеется, позиции открываются лишь в том случае, если точка входа согласуется со старшими графиками.
Получается, что сделка на покупку/продажу заключается в том случае, если на H4, H1 и M5 цена располагается выше/ниже SMA(60). Возможно, именно поэтому торговый метод Три Утки и получила такое название, мол, все утки должны лететь в одном направлении.
В плане сопровождения сделок всё уже немного сложнее, так как автор не даёт однозначных правил и ограничивается лишь рекомендациями. Вот они:
Здесь форекс стратегия Три Утки скорее вносит дополнительную неопределённость, а не упрощает процесс торговли, как должна была бы делать в идеале. На этом авторское описание заканчивается, поэтому теперь я выскажу уже своё мнение.
Шаблон рассматриваемой стратегии
Прежде всего, не могу не заметить, что шаблон системы можно значительно упростить. Сделать это очень просто – достаточно «кинуть» все три скользящие средние на самый младший таймфрейм, пересчитав при этом периоды тех MA, которые раньше анализировали H4 и H1.
Поскольку в одном часе 12 пятиминутных свечек, после пересчёта всех периодов мы получим следующую комбинацию для M5 – MA(60), MA(720) и MA(2880).
Если такой масштаб неудобен, можно оптимизировать шаблон и для H1. В этом случае набор «машек» будет следующий - MA(5), MA(60) и MA(240).
В общем, форекс стратегия Три Утки по сути является «книжной» классикой теханализа, ведь сначала мы по двум старшим скользящим средним распознаём тренд, а потом ищем тактические точки входа при помощи самой быстрой MA.
На самом деле, имея некоторый опыт, извлекать выгоду от таких сигналов действительно можно, и периодические всплески интереса к этой системе лучшее тому доказательство. Однако я сразу могу сказать, почему метод «Три Утки» то появляется в комьюнити, то прячется в тень.
Проблема состоит в том, что данная стратегия приносит хорошую прибыль на трендовом рынке, а когда Форекс уходит в боковик, «утки» постепенно съедают депозит. Соответственно, когда валютные курсы радуют трейдеров мощными тенденциями, этот метод достают из резерва и начинают активно обсуждать, а стоит цене надолго залипнуть во флете, как интерес к подобным системам резко снижается.
И вторая важная проблема форекс стратегии Три Утки – это отсутствие внятных критериев по выходу из позиции. Ладно, допустим, по стоп-лоссам автор сделал оговорку (привязал их экстремумам), но вот понимание уровней, где должны стоять тейк-профиты, у всех людей разное.
По этой причине разумно добавить к шаблону либо сетку Мюррея, либо какой-нибудь другой индикатор, который будет автоматически строить уровни. Теоретически, могут подойти фибо-сетки, пивоты и, как вариант, тиковый профиль рынка.
Напоследок хочу отметить, что форекс стратегия Три Утки создавалась в те времена, когда в русскоязычном сегменте было мало информации по альтернативным вариантам представления цены. Не исключено, что она покажет себя гораздо лучше на графиках линейного прорыва, но эту идею нужно тщательно проверять.