Индикатор Envelopes – это стандартный технический алгоритм, предназначенный для быстрой оценки текущего состояния рынка.
Термин «envelopes» с английского языка переводится как «конверты», поэтому в русскоязычной литературе гораздо чаще встречается именно это название. По какой причине авторы провели данную аналогию догадаться вовсе несложно – достаточно просто посмотреть на графическое представление этого индикатора и всё сразу становится понятно.
Как можно заметить, индикатор Envelopes состоит из двух равноудалённых параллельных линий, которые словно запечатывают цену актива в пределах фиксированного диапазона. Отсюда и такое «почтовое» название – конверт.
Рассчитывается данный алгоритм очень просто, в частности, на первом этапе строится скользящая средняя, период которой задаётся в одноимённом поле.
Здесь же можно выбрать одну из четырёх основных формул расчёта Moving Average (далее MA), но чаще всего трейдеры используют в своих системах простые и экспоненциальные скользящие.
Обращаю внимание – на графике валютной пары центральная MA у индикатора Envelopes не отображается, поэтому не удивляйтесь этому факту. Если же она играет важную роль в рамках конкретной стратегии, её всегда можно добавить вручную при помощи обычной «машки».
Верхняя линия конверта строится путём прибавления к центральной MA величины отклонения, заданного в настройках.
Например, если базовая средняя цена находится около 1,2000, а отклонение задано в размере 3%, верхняя граница конверта пройдёт через котировку 1,2360 (1,2000*1,03).
Аналогичным образом строится и нижняя граница индикатора Envelopes, только в этом случае отклонение будет не прибавляться к центральной MA, а вычитаться из неё.
И раз речь зашла про настройки, позволю себе заметить, что параметр «отклонение» необходимо оптимизировать отдельно для каждого таймфрейма, поскольку на месячном графике приемлемый диапазон колебаний может легко достигать 10-20%. Однако, если задать точно такие же параметры на пятиминутке, границы Envelopes вообще не отобразятся на текущем масштабе.
Если внимательно посмотреть на график любой валютной пары, можно заметить одну интересную особенность – цена 80-90% всего времени находится в пределах конверта.
Данная динамика соответствует теории, в рамках которой принято считать, что 80% времени рынок находится во флете. Отсюда следует, что факт стремительного прорыва одной из границ индикатора Envelopes можно рассматривать в качестве сигнала на начало нового тренда.
В данном случае стратегия чем-то напоминает методику, предложенную Джоном Боллинджером, только в последнем случае диапазон между линиями индикатора определяется при помощи стандартного отклонения, а конверт работает с процентными величинами.
Если «пробойная» тактика кажется слишком рискованной, индикатор Envelopes на Форекс может пригодиться и для торговли во флете. В этом случае сделки будут заключаться не на «пробой» конверта, на отбой от его границ.
Соответственно, ордер на продажу открывается после касания верхнего динамического уровня, а позиция на покупку становится актуальна только после отскока от нижней границы коридора.
Профит по таким системам чаще всего фиксируется либо по факту возврата цены к середине конверта, либо в момент теста противоположной границы. Какой способ выбрать – каждый решает сам.
Единственная проблема, которая для многих начинающих трейдеров часто оказывается неразрешимой, связана с оптимизацией параметров индикатора Envelopes таким образом, чтобы он генерировал прибыльные сигналы. К сожалению, на этот счёт я не могу дать универсального рецепта, так как общий финансовый результат, полученный по серии сделок, зависит от нескольких факторов.
Во-первых, важную роль играет сам торговый инструмент, например, динамика пар EURUSD и AUDUSD очень сильно отличается, поэтому настройки индикатора, идеально подходящие для евро, будут совершенно непригодными для австралийского доллара.
Во-вторых, если речь идёт о торговле внутри дня, существенное влияние на результативность сделок оказывает спред, который постоянно меняется.
И последний фактор напрямую связан с таймфреймом. Выше я уже кратко комментировал данную проблему, но повторюсь – индикатор Envelopes нельзя отнести к универсальным алгоритмам.
Таким образом, прежде чем торговать по конвертам, следует найти подходящую стратегию, автор которой уже оптимизировал её параметры для конкретной валюты. Если данный вариант по какой-либо причине кажется неприемлемым, всегда можно попросить программистов оформить в виде советника собственные мысли и взгляды на рынок.