Один из основных постулатов волновой теории Ральфа Эллиотта предполагает, что между третьей и пятой волнами должна сформироваться дивергенция. Поскольку на глаз распознать данный сигнал практически невозможно, программисты написали специальный индикатор Elliott Wave Oscillator.
По большому счёту, упомянутый алгоритм является частным случаем обычного осциллятора, у которого зафиксированы настройки скользящих средних, т.е. их нельзя изменить, не прибегая к помощи редактора MetaEditor.
В частности, Elliott Wave Oscillator показывает расстояние между SMA(5) и SMA(35). На графике выше я специально сопоставил разметку подвального осциллятора с перечисленными скользящими средними. Полагаю, здесь всё очевидно.
Скачать Elliott Wave Oscillator для МТ4 можно здесь:
По названию эксперта сразу становится понятно, что изначально он создавался для анализа волновых структур, поэтому сначала придётся освоить базовые положения теории Эллиотта.
Сегодня я не стану в очередной раз пересказывать основные теоретические аспекты и вместо этого просто напомню о том, что правильная пятиволновка всегда завершается дивергенцией, т.е. экстремум пятой волны обновляет «тройку», а технический осциллятор не может преодолеть более ранний максимум/минимум.
Возникает закономерный вопрос – почему для анализа волн нужен именно Elliott Wave Oscillator, а не похожие аналоги (MACD, AO и т.д.)? Всё просто – параметры данного индикатора уже оптимизированы для корректной работы, поэтому и его сигналы получаются самыми точными.
Что касается причин формирования дивергенции, то их можно разбить на две группы – технические и фундаментальные.
В частности, с точки зрения технического анализа, «дивер» на Elliott Wave Oscillator формируется вследствие того, что быстрая SMA замедляет движение, в то время как средние цены, | сформированные за продолжительный временной интервал, продолжают уверенно расти или снижаться. Иначе говоря, толпа действует уже не так уверенно, как в третьей волне. |
Если объяснять дивергенции фундаментальными причинами, то в пятой волне часто сочетаются противоположные по своей сути факторы. Например, все средства массовой информации прямо или косвенно рекомендуют вкладывать сбережения в какую-то валюту, а крупные банки и фонды в это же самое время наращивают короткую позицию по соответствующему фьючерсу.
А вот ещё один классический пример – когда простые люди, никак не связанные с миром финансов, начинают интересоваться ситуацией на рынке и предпринимают определённые иррациональные действия (сразу вспоминаем очереди в обменники, кредиты на покупку иностранной валюты и т.д.), шансы на скорый разворот тренда (завершение окончательной пятой волны) стремительно увеличиваются.
Кроме этого, если рассматривать Форекс в купе с политическими процессами, то в историческом масштабе (десятилетия) техническая дивергенция между пятой и третьей волнами часто совпадает с кризисами и политическими протестами. Это и не удивительно, поскольку правительства стран влияют на финансовый рынок, а последний, в свою очередь, является индикатором экономики. Яркий тому пример – многострадальная Венесуэла.
Если же волновая теория кажется слишком сложной, Elliott Wave Oscillator можно использовать и для решения более простых задач. К примеру, на крупных таймфреймах он неплохо справляется с идентификацией преобладающей тенденции. В этом случае сигналы следует трактовать следующим образом:
На младших таймфреймах аналогичные сигналы часто используются для поиска конкретных точек входа в позицию, поэтому некоторые трейдеры применяют сразу несколько Elliott Wave Oscillator по принципу «трёх экранов Элдера».
Выводы
Во-первых, рассмотренный осциллятор оптимизировался для анализа волн Эллиотта, поэтому первым делом нужно разобраться с алгоритмом их поиска и разметки.
Во-вторых, Elliott Wave Oscillator ничем не отличается от остальных осцилляторов, поэтому его можно использовать для поиска трендов и точек входа, сформированных пересечением скользящих средних.
И последний вывод будет не столь позитивным, к сожалению, менять настройки данного индикатора непосредственно в терминале нельзя, поэтому потенциал его применения весьма ограничен.