“Чем проще, тем лучше”, ведь так? Иногда излишне усложненные торговые стратегии, которые будто бы пытаются предусмотреть любые возможные на рынке обстоятельства, сами себя загоняют в угол.
Множество индикаторов, условий, фильтров, исключений, будто бы заплатки на дырявом корыте. Такое не редко бывает, когда к стратегии приходится добавлять нечто новое, чтобы избежать проблем в еще одной разновидности рыночных ситуаций.
Лично мой опыт в трейдинге говорит о том, что эффективными стратегиями торговли могут быть только относительно простые системы, без двоякой интерпретации сигналов.
В этой статье я расскажу об очень эффективной стратегии трейдинга, которая базируется на действительно элементарной технической части и интересном варианте мани менеджмента (узнайте о том, что такое мани менеджмент). Обязательно дочитайте до конца и опробуйте на демо!
Кстати, что такое демо-счета? Это учебные депозиты, которые не нужно пополнять деньгами. Они отлично подходят для обучения и тестов. Где их можно получить? Такой счет дается сразу после быстрой регистрации на сайте любого из этих брокеров:
О том, что представляет собой индикатор RSI, читайте в соответствующем обзоре, а здесь я лишь напомню, что это индекс относительной силы, относящийся к группе осцилляторов.
Вот основные параметры системы:
В окне индикатора RSI автоматически выстраиваются горизонтальные уровни со значениями 30 и 70. Условия для заключения сделок следующие:
Обратите внимание, что сделку следует заключать только при закрытии свечи! Почему это так важно? Дело в том, что линия индикатора колеблется в зависимости от изменений цены и фиксируется только при закрытии свечки.
Если, например, линия RSI коснулась уровня 70, подойдя к нему сверху, и мы заключили сделку на понижение, то до конца формирования текущей свечи линия еще может отклониться от данного уровня!
В итоге получится, что мы уже открыли рыночную позицию, а ситуация на графике поменялась, линия на графике уже не касается уровня. По этой причине нужно убедиться в пересечении линией уровня, что подтвердит наличие сигнала. Сделать это можно только при закрытии текущей свечки.
Такое простое решение с открытием позиции лишь при закрытии свечи, существенно повышает эффективность трейдинга по стратегии с RSI. Экспирация специально берется больше таймфрейма в 3 раза, чтобы цена успела пройти в нужную нам сторону.
Теперь предлагаю посмотреть на реальные рыночные ситуации, причем рассматривать их мы будем не выборочно, подтасовывая результаты, а подряд.
Итак, возьмем график валютной пары EURUSD с таймфреймом 1 минута, который выглядит вот так:
Теперь рассмотрим детальнее те ситуации, которые возникали на данном графике.
На иллюстрации выше можно заметить, что линия RSI дважды пересекла уровень 30 снизу-вверх (помечено белыми кружочками). Таким образом, мы имеем две сделки:
В данных обстоятельствах стратегия продемонстрировала высокую эффективность в торговле, но двух сделок явно недостаточно для того, чтобы делать выводы.
Новая ситуация (иллюстрация выше) демонстрирует нам пересечение уровня 70 сверху-вниз. Сделка заключается с экспирацией 3 минуты на понижение при закрытии свечи, отмеченной на графике цифрой 1. Закрытие сделки произойдет при завершении свечки с цифрой 3.
И еще одна ситуация, которая произошла вскоре после предыдущей сделки. После падения рынок стал разворачиваться, линия индикатора пересекла снизу-вверх уровень 30, что и стало сигналом к заключению сделки на повышение (экспирация 3 минуты).
Цифрой 1 помечена свеча, закрытие которой является моментом для заключения сделки. Цифрой 2 отмечена свечка, при закрытии которой сделка завершается.
Конечно же, встречаются и убыточные сделки, не нужно думать, что эта стратегия трейдинга эффективна настолько, что не может быть потерь. И здесь интересный есть вопрос о том, какой мани менеджмент выбрать, чтобы результативные входы в рынок обросли еще и отличной финансовой отдачей.
Здесь я опишу два варианта мани менеджмента, которые рекомендуются к данной системе. Вариант первый подразумевает использование сделок фиксированного размера, величина которых может составлять 3-10% от депозита.
Если сделка завершается профитом, мы получаем прибыль, если закрывается в минус, то фиксируем убыток и ждем новой рыночной ситуации, чтобы там заключить сделку на такую же сумму.
Второй вариант опирается на модифицированный мартингейл (что такое мартингейл). В этом случае, если мы получаем прибыль со сделки, то просто ждем следующую ситуацию. Если же позиция оказалась убыточной, то мы также не совершаем никаких действий и ждем нового сигнала на графике (пересечения линии RSI и уровня) для открытия следующей позиции.
Вот только размер новой сделки будет больше, например, не $3, а $9. Если сделка закроется с прибылью, то мы получим достаточный доход и для покрытия убытка по прошлой операции, и для получения чистой прибыли.
Если же и вторая сделка окажется неудачной, то мы повторяем свои действия. При новом рыночном сигнале позиция будет открываться уже не на $9, как в прошлый раз, а на $27. Предлагается ограничиться пятью сделками, коэффициенты которых: 1, 3, 9, 27, 81.
К примеру, если размер первой сделки у Вас $2, то при убытках следующие операции будут вот таких объемов: 3*$2=$6, 9*$2=$18, 27*$2=$54, 81*$2=$162.
Таким образом, используя данную эффективную стратегию трейдинга, мы можем выбирать модель управления капиталом. Второй вариант интересен тем, что мы не цепляемся за конкретную рыночную ситуацию, как это часто бывает при использовании классической модели мартингейл, а переносим увеличение размера сделки на совсем другой сигнал.
В этой статье для иллюстраций я использовал счет в компании . Компания отлично подойдет для применения данной торговой системы.